PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. LSAT is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, LSAT returned 5.78%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSAT показывает доходность 10.11%, а BBUS немного выше – 10.60%.

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%11.62%

Correlation

The correlation between LSAT and BBUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between LSAT and BBUS has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LSAT и BBUS

Секторы
LSAT
BBUS

Потребительский циклический сектор

23.9%
9.4%

Финансовые услуги

23.0%
10.8%

Промышленность

13.6%
7.2%

Технологии

13.0%
37.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.8%

Здравоохранение

6.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Недвижимость

3.1%
1.7%

Энергетика

3.0%
3.2%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.9%
BBUS
9.4%

Финансовые услуги

LSAT
23.0%
BBUS
10.8%

Промышленность

LSAT
13.6%
BBUS
7.2%

Технологии

LSAT
13.0%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

LSAT
8.1%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

LSAT
6.2%
BBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

LSAT
3.3%
BBUS
4.5%

Недвижимость

LSAT
3.1%
BBUS
1.7%

Энергетика

LSAT
3.0%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

LSAT
2.8%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

LSAT

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQLSAT с SGOV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

LSAT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.33

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.18

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.00

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

13.76

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.33

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LSAT и BBUS

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-35.35%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.21%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-19.01%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-25.46%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.74%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.46%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.00%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и BBUS

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.88%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.96%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.87%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.03%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.59%

-2.83%

Сравнение комиссий LSAT и BBUS

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и BBUS

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and BBUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAT has higher volatility (3.26%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 5.78% for LSAT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.98% for BBUS.

LSAT is categorized as Money Market, while BBUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Redwood and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор