Сравнение LSAT с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
LSAT и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.74% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.74%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и BBUS
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
LSAT vs. BBUS — Ранг доходности на риск
LSAT
BBUS
Сравнение LSAT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.96 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.47 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.50 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.00 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и BBUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и BBUS
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности BBUS в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и BBUS
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -35.35% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.12% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.46% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.54% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.57% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.59% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и BBUS
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 4.05%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.35% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.52% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.33% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.04% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.75% | -2.85% |