Сравнение LSAT с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
LSAT и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или BBUS.
Основные характеристики
| LSAT | BBUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 18.71% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 28.34% |
| Дох-ть за 3 года | 7.19% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 12.74% |
| Макс. просадка | -20.48% | -35.35% |
| Текущая просадка | -1.08% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между LSAT и BBUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и BBUS
С начала года, LSAT показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 18.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и BBUS
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSAT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и BBUS
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности BBUS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.57% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.96% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и BBUS
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и BBUS
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.72%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.