Сравнение LSAT с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
LSAT и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или BBUS.
Основные характеристики
| LSAT | BBUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.77% | 26.91% |
| Дох-ть за 1 год | 30.20% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 20.41 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 12.29% |
| Макс. просадка | -20.48% | -35.35% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между LSAT и BBUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и BBUS
С начала года, LSAT показывает доходность 22.77%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 26.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и BBUS
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSAT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и BBUS
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BBUS в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.51% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.31% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и BBUS
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и BBUS
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.94% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.