Сравнение LSAT с BBUS
LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. LSAT is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, LSAT returned 7.80%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.
LSAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSAT и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 18.17% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 18.71% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 10.33% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 11.58% |
Correlation
The correlation between LSAT and BBUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between LSAT and BBUS has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LSAT и BBUS
Секторы
LSAT
BBUS
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
LSAT
BBUS
Финансовые услуги
LSAT
BBUS
Технологии
LSAT
BBUS
Промышленность
LSAT
BBUS
Коммуникационные услуги
LSAT
BBUS
Здравоохранение
LSAT
BBUS
Энергетика
LSAT
BBUS
Недвижимость
LSAT
BBUS
Потребительский защитный сектор
LSAT
BBUS
Сырьевые материалы
LSAT
BBUS
Коммунальные услуги
LSAT
-
BBUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAT vs. BBUS — Ранг доходности на риск
LSAT
BBUS
Сравнение LSAT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSAT | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.30 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 9.88 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSAT и BBUS
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -35.35% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.21% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -19.01% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.46% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.40% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.13% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и BBUS
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что LSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.38% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.03% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 12.58% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.14% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.53% | -2.81% |
Сравнение комиссий LSAT и BBUS
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и BBUS
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.61% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSAT and BBUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSAT has higher volatility (4.13%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs BBUS's -35.35%.
On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 7.80% for LSAT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.
LSAT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.01% for BBUS.
LSAT is categorized as Money Market, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Redwood and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSAT и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор