PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSAT с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSAT с BBUS

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

LSAT и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или BBUS.

Корреляция

Корреляция между LSAT и BBUS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LSAT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.88%
5.21%
LSAT
BBUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSAT:

0.89

BBUS:

1.00

Коэф-т Сортино

LSAT:

1.31

BBUS:

1.39

Коэф-т Омега

LSAT:

1.16

BBUS:

1.18

Коэф-т Кальмара

LSAT:

1.29

BBUS:

1.55

Коэф-т Мартина

LSAT:

3.22

BBUS:

5.93

Индекс Язвы

LSAT:

3.43%

BBUS:

2.23%

Дневная вол-ть

LSAT:

12.45%

BBUS:

13.24%

Макс. просадка

LSAT:

-20.48%

BBUS:

-35.35%

Текущая просадка

LSAT:

-8.12%

BBUS:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -2.30%.

LSAT

С начала года

-1.59%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

0.46%

1 год

9.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBUS

С начала года

-2.30%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

5.09%

1 год

13.88%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSAT и BBUS

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
График комиссии LSAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSAT и BBUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг риск-скорректированной доходности LSAT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSAT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LSAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.891.00
Коэффициент Сортино LSAT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.311.39
Коэффициент Омега LSAT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.18
Коэффициент Кальмара LSAT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.291.55
Коэффициент Мартина LSAT, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.225.93
LSAT
BBUS

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.89
1.00
LSAT
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и BBUS

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BBUS в 1.24%

TTM202420232022202120202019
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.33%1.31%1.85%0.36%3.44%0.31%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.24%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%

Просадки

Сравнение просадок LSAT и BBUS

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.12%
-6.74%
LSAT
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и BBUS

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 4.13%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.13%
4.56%
LSAT
BBUS