Сравнение LSAT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Invesco QQQ (QQQ).
LSAT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или QQQ.
Основные характеристики
| LSAT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.72% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 34.07% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 17.47% |
| Макс. просадка | -20.48% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LSAT и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и QQQ
С начала года, LSAT показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и QQQ
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и QQQ
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.51% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и QQQ
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и QQQ
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.83%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.