Сравнение LSAT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
LSAT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и QQQ
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
LSAT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LSAT
QQQ
Сравнение LSAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.07 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.66 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.00 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.32 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.07 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и QQQ
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и QQQ
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -82.97% | +62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.62% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -35.12% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -7.86% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -32.99% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.44% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и QQQ
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.61% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.82% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 22.70% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.38% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.25% | -5.35% |