PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с HOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSAT с HOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Harley-Davidson, Inc. (HOG).

LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSAT и HOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAT и HOG

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.40%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		-0.28%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у HOG с доходностью -0.28%.

LSAT

1 день
1.77%
1 месяц
-1.78%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-2.97%
1 год
0.13%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

HOG

1 день
4.01%
1 месяц
13.52%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-17.33%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
-6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Harley-Davidson, Inc.

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с BBUSLSAT с QQQLSAT с SGOV
Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-B

Доходность на риск

LSAT vs. HOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c HOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.40

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

-0.32

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.39

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

-0.80

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. HOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа HOG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и HOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.30

+0.35

Корреляция

Корреляция между LSAT и HOG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и HOG

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности HOG в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.87%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.60%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%

Просадки

Сравнение просадок LSAT и HOG

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки HOG в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и HOG.

Загрузка...

Показатели просадок

LSATHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-88.26%

+67.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-43.24%

+29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-64.11%

+43.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-63.36%

+56.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-24.26%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

21.31%

-17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и HOG

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 4.05%, в то время как у Harley-Davidson, Inc. (HOG) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSATHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

12.30%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

24.76%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

43.81%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

40.28%

-24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

42.76%

-25.86%