PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		0.26%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -6.61% против 18.99% соответственно.

HOG

1 день
0.54%
1 месяц
14.41%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-16.25%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
-6.61%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HOG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.07

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.66

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.00

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

7.32

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.07

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.86

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между HOG и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и QQQ

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.58%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HOG и QQQ

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HOGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-82.97%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-12.62%

-30.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-35.12%

-28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-35.12%

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-7.86%

-55.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-32.99%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

3.44%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и QQQ

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

6.61%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

12.82%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

22.70%

+21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

22.38%

+17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

22.25%

+20.51%