PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOG с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOG (Harley-Davidson, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HOG operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HOG returned -3.43%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.43% против 12.90% соответственно.

HOG

1 день
3.31%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
29.57%
С начала года
33.24%
1 год
15.87%
3 года*
-6.42%
5 лет*
-7.04%
10 лет*
-3.43%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		33.24%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between HOG and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

The correlation between HOG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOG:

$2.82B

BRK-B:

$1.06T

EPS

HOG:

$1.99

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

HOG:

13.45

BRK-B:

14.67

Коэффициент P/S

HOG:

0.99

BRK-B:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

HOG:

$3.14B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOG:

$994.65M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

HOG:

$386.96M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с PIIHOG с SPYHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с REZ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HOG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.32

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.54

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.49

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

1.04

-0.36

HOG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOG и BRK-B

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-53.86%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-9.42%

-33.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.74%

-14.95%

-43.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-26.58%

-37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-29.57%

-43.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.04%

-8.65%

-42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-11.06%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.52%

4.48%

+19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и BRK-B

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.46%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

11.07%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.13%

14.54%

+26.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.48%

17.12%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

19.40%

+23.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и BRK-B

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		2.74%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harley-Davidson, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
93.68B
(HOG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HOG and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOG has higher volatility (10.42%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, HOG dropped -88.26% vs BRK-B's -53.86%.

HOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор