Сравнение HOG с BRK-B
HOG (Harley-Davidson, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HOG operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HOG returned -3.68%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOG показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.68% против 12.93% соответственно.
HOG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- -3.68%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам HOG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOG Harley-Davidson, Inc. | 20.09% | -30.05% | -16.61% | -9.76% | 12.13% | 4.29% | 0.19% | 13.62% | -30.54% | -10.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HOG and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between HOG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOG:
$2.70B
BRK-B:
$1.03T
HOG:
$1.96
BRK-B:
$33.62
HOG:
12.42
BRK-B:
14.24
HOG:
0.91
BRK-B:
2.75
HOG:
$3.14B
BRK-B:
$375.39B
HOG:
$994.65M
BRK-B:
$94.36B
HOG:
$386.96M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HOG
BRK-B
Сравнение HOG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.27 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.57 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HOG и BRK-B
Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -53.86% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -9.42% | -33.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.74% | -14.95% | -43.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | -26.58% | -37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.28% | -29.57% | -43.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -11.33% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -11.07% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 4.46% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOG и BRK-B
Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 3.72% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 10.70% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 14.32% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.38% | 17.11% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.01% | 19.43% | +23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOG и BRK-B
Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOG Harley-Davidson, Inc. | 2.25% | 3.51% | 2.29% | 1.79% | 1.51% | 1.59% | 1.20% | 4.03% | 4.34% | 2.87% | 2.40% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harley-Davidson, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOG and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOG has higher volatility (12.80%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, HOG dropped -88.26% vs BRK-B's -53.86%.
HOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор