PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с PII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOG с PII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOG (Harley-Davidson, Inc.) and PII (Polaris Industries Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HOG returned -3.87%/yr vs 0.86%/yr for PII. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOG и PII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Polaris Industries Inc. (PII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у PII с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям PII по среднегодовой доходности: -3.87% против 0.86% соответственно.

HOG

1 день
-1.54%
1 месяц
4.48%
С начала года
19.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.54%
3 года*
-7.57%
5 лет*
-10.95%
10 лет*
-3.87%

PII

1 день
0.10%
1 месяц
10.18%
С начала года
10.30%
6 месяцев
4.61%
1 год
75.63%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOG и PII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		19.60%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
PII
Polaris Industries Inc.		10.30%15.90%-37.19%-3.79%-6.01%17.75%-3.78%36.37%-36.76%54.19%

Correlation

The correlation between HOG and PII is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.44

The correlation between HOG and PII shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOG:

$2.69B

PII:

$3.92B

EPS

HOG:

$1.96

PII:

-$7.82

Коэффициент P/S

HOG:

0.91

PII:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

HOG:

$3.14B

PII:

$7.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOG:

$994.65M

PII:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

HOG:

$386.96M

PII:

-$206.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

Polaris Industries Inc.

Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC
Часто сравнивают с PII:
PII с FDXPII с MBUUPII с THOPII с WGOPII с SPYPII с MMMPII с HWM

Доходность на риск

HOG vs. PII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PII
Ранг доходности на риск PII: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PII: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c PII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOGPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.37

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.10

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.22

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

6.47

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOG vs. PII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PII равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и PII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOGPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.37

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HOG и PII

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и PII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOGPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-77.57%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-34.21%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.74%

-75.23%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-75.23%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-75.62%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.06%

-44.66%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-19.73%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.95%

11.72%

+11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и PII

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Polaris Industries Inc. (PII) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOGPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

13.54%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

37.61%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

56.09%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.39%

42.68%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.02%

42.77%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и PII

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PII в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		2.26%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
PII
Polaris Industries Inc.		3.95%4.24%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOG и PII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harley-Davidson, Inc. и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
1.66B
(HOG) Общая выручка
(PII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HOG and PII have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOG has higher volatility (15.11%) compared to PII (13.54%). In terms of maximum drawdown, HOG dropped -88.26% vs PII's -77.57%.

PII currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOG и PII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор