PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		0.26%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.61% против 14.06% соответственно.

HOG

1 день
0.54%
1 месяц
14.41%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-16.25%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
-6.61%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HOG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.96

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.49

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.53

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

7.27

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.96

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.70

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между HOG и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и SPY

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.58%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HOG и SPY

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HOGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-55.19%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-12.05%

-31.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-24.50%

-39.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-33.72%

-39.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-5.53%

-57.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-9.09%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

2.54%

+18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и SPY

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

5.35%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

9.50%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

19.06%

+24.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

17.06%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

17.92%

+24.84%