PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOG с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOG или SPY.

Корреляция

Корреляция между HOG и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOG:

-0.74

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

HOG:

-1.08

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

HOG:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HOG:

-0.51

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

HOG:

-1.42

SPY:

2.17

Индекс Язвы

HOG:

22.75%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

HOG:

40.13%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

HOG:

-88.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HOG:

-58.53%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.79% против 12.24% соответственно.

HOG

С начала года

-21.07%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-30.43%

5 лет

5.15%

10 лет

-5.79%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг риск-скорректированной доходности HOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и SPY

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOG
Harley-Davidson, Inc.		2.96%2.30%1.79%1.52%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%1.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HOG и SPY

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и SPY

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...