PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с FXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOG с FXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).

FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HOG и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOG и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		0.26%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям FXD по среднегодовой доходности: -6.61% против 7.16% соответственно.

HOG

1 день
0.54%
1 месяц
14.41%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-16.25%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
-6.61%

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с PIIHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

HOG vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOGFXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.47

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.87

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.80

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

2.43

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOG vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FXD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOGFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.47

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между HOG и FXD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и FXD

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FXD в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.58%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%

Просадки

Сравнение просадок HOG и FXD

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и FXD.

Загрузка...

Показатели просадок

HOGFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-65.27%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-15.35%

-27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-33.74%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-49.54%

-23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-10.60%

-52.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-11.00%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

5.04%

+16.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и FXD

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOGFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

6.67%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

13.90%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

24.35%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

22.52%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

23.57%

+19.19%