PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. LSAF is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.96%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-19.86%

Correlation

The correlation between LSAF and VFMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between LSAF and VFMO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSAF и VFMO

Секторы
LSAF
VFMO

Потребительский циклический сектор

22.5%
8.7%

Финансовые услуги

17.2%
6.5%

Технологии

16.4%
17.5%

Промышленность

15.4%
24.7%

Здравоохранение

9.3%
22.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.5%

Энергетика

5.6%
7.3%

Сырьевые материалы

3.1%
6.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.4%

Коммунальные услуги

0.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
VFMO
6.5%

Технологии

LSAF
16.4%
VFMO
17.5%

Промышленность

LSAF
15.4%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
VFMO
22.9%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
VFMO
2.5%

Энергетика

LSAF
5.6%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
VFMO
6.4%

Недвижимость

LSAF
2.2%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

LSAF vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.12

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.77

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.09

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

15.46

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LSAF и VFMO

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-36.77%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.98%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-24.40%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-25.80%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.76%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и VFMO

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

6.05%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

16.38%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

21.21%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.70%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.56%

-1.69%

Сравнение комиссий LSAF и VFMO

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и VFMO

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and VFMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to LSAF (3.69%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 9.96% for LSAF. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF and VFMO have nearly identical dividend yields, around 0.61%.

LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Redwood and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор