- ISIN
- US90214Q7741
- CUSIP
- 90214Q774
- Эмитент
- Redwood
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- AlphaFactor US Core Equity Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $114M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции LSAF — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,598.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) показал доход в 12.50% с начала года и 23.97% за последние 12 месяцев.
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LSAF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | 2.83% | -3.24% | 7.30% | 2.01% | 0.95% | 12.50% | ||||||
| 2025 | 6.30% | -3.62% | -4.84% | -1.06% | 4.56% | 3.96% | -0.58% | 4.94% | 0.92% | -1.40% | 1.88% | 1.01% | 12.01% |
| 2024 | 1.38% | 6.03% | 5.74% | -6.24% | 3.88% | -0.96% | 4.63% | 1.82% | 2.81% | -1.29% | 8.18% | -7.92% | 18.09% |
| 2023 | 7.39% | -1.93% | -4.00% | 0.02% | -4.79% | 9.65% | 3.99% | -0.98% | -3.30% | -3.37% | 7.46% | 5.80% | 15.48% |
| 2022 | -5.40% | -0.85% | -0.90% | -5.56% | 2.56% | -12.18% | 8.64% | -2.11% | -8.08% | 12.44% | 6.26% | -5.91% | -13.12% |
| 2021 | -0.42% | 3.17% | 6.04% | 4.06% | 1.25% | -0.26% | 1.75% | 2.64% | -5.86% | 5.14% | -1.86% | 5.69% | 22.75% |
Метрики бенчмарка
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF has an annualized alpha of -2.10%, beta of 1.00, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2018.
- This ETF participated in 105.26% of S&P 500 Index downside but only 95.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.10%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 95.03%
- Участие в снижении
- 105.26%
Комиссия
Комиссия LSAF составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSAF имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.93 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 13.52 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.13 | $0.15 | $0.19 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF показал максимальную просадку в 41.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.67%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.94%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 3mo | 2y 17dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.74%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 9d | 9moокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.26%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 4mo 16d | 8mo 28dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.65%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| LSAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -56.78% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -9.10% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -18.90% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -25.43% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.72% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSAF
Добавьте LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSAF