PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.83%/yr vs 6.32%/yr for FTDS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и FTDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-17.33%

Correlation

The correlation between LSAF and FTDS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between LSAF and FTDS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и FTDS

Секторы
LSAF
FTDS

Потребительский циклический сектор

22.5%
3.4%

Финансовые услуги

17.2%
27.9%

Технологии

16.4%
9.4%

Промышленность

15.4%
19.8%

Здравоохранение

9.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.9%

Энергетика

5.6%
20.2%

Сырьевые материалы

3.1%
8.0%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
FTDS
3.4%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
FTDS
27.9%

Технологии

LSAF
16.4%
FTDS
9.4%

Промышленность

LSAF
15.4%
FTDS
19.8%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
FTDS
9.4%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
FTDS
1.9%

Энергетика

LSAF
5.6%
FTDS
20.2%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
FTDS
8.0%

Недвижимость

LSAF
2.2%
FTDS

-

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
FTDS

-

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWCLSAF с MOO
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

LSAF vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.19

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.81

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

7.56

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LSAF и FTDS

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-56.53%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.57%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.04%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-23.35%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.46%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.87%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.44%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и FTDS

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.87%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.92%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.65%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

20.14%

+1.74%

Сравнение комиссий LSAF и FTDS

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и FTDS

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and FTDS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to FTDS (3.48%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs FTDS's -56.53%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 6.32% for FTDS. On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: Redwood and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.70% for FTDS.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор