PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSAF с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

LSAF и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSAF и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAF и RUNN

2026 (YTD)202520242023
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		2.56%12.01%18.09%13.69%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

LSAF

1 день
0.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.11%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с NOIEXLSAF с LSATLSAF с ACTVLSAF с FTDSLSAF с MOOLSAF с PWCLSAF с CSD
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий LSAF и RUNN

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

LSAF vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.02

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.15

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.04

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

0.11

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.02

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между LSAF и RUNN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и RUNN

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.67%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSAF и RUNN

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

LSAFRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-16.83%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-10.60%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.74%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-3.36%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.82%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и RUNN

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSAFRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.42%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.85%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

16.68%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

13.87%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

13.87%

+8.16%