Сравнение LSAF с RUNN
LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LSAF is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, LSAF returned 23.97% vs -1.91% for RUNN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и RUNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.00%.
LSAF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
RUNN
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSAF и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 12.50% | 12.01% | 18.09% | 13.69% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -3.00% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Correlation
The correlation between LSAF and RUNN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between LSAF and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LSAF и RUNN
Секторы
LSAF
RUNN
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
LSAF
RUNN
Финансовые услуги
LSAF
RUNN
Технологии
LSAF
RUNN
Промышленность
LSAF
RUNN
Здравоохранение
LSAF
RUNN
Потребительский защитный сектор
LSAF
RUNN
-
Энергетика
LSAF
RUNN
-
Сырьевые материалы
LSAF
RUNN
Недвижимость
LSAF
RUNN
-
Коммуникационные услуги
LSAF
RUNN
Коммунальные услуги
LSAF
RUNN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAF vs. RUNN — Ранг доходности на риск
LSAF
RUNN
Сравнение LSAF c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.19 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | -0.44 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.15 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и RUNN
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и RUNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -16.83% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -10.34% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.89% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -3.54% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.34% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и RUNN
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 3.74% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.57% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.70% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 12.85% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.81% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.81% | +8.07% |
Сравнение комиссий LSAF и RUNN
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и RUNN
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.61% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSAF and RUNN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSAF has higher volatility (3.74%) compared to RUNN (3.57%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs RUNN's -16.83%.
On 1-year performance, LSAF leads with 23.97% vs -1.91% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.97% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.
LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.57% for RUNN.
They also come from different issuers: Redwood and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.58% for RUNN.
LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSAF и RUNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор