PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с RUNN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LSAF is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, LSAF returned 23.97% vs -1.91% for RUNN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.00%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

RUNN

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-1.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и RUNN

2026 (YTD)202520242023
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%13.69%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.00%2.30%17.16%12.05%

Correlation

The correlation between LSAF and RUNN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between LSAF and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и RUNN

Секторы
LSAF
RUNN

Потребительский циклический сектор

22.5%
8.3%

Финансовые услуги

17.2%
12.8%

Технологии

16.4%
17.8%

Промышленность

15.4%
39.4%

Здравоохранение

9.3%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
2.1%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
RUNN
8.3%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
RUNN
12.8%

Технологии

LSAF
16.4%
RUNN
17.8%

Промышленность

LSAF
15.4%
RUNN
39.4%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
RUNN
13.3%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
RUNN

-

Энергетика

LSAF
5.6%
RUNN

-

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
RUNN
2.0%

Недвижимость

LSAF
2.2%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
RUNN
2.1%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с PWCLSAF с LSATLSAF с MOO
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

LSAF vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.15

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.13

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.19

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

-0.44

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.15

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LSAF и RUNN

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-16.83%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.34%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.89%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.54%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.34%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и RUNN

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 3.74% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.57%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.70%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.85%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

13.81%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

13.81%

+8.07%

Сравнение комиссий LSAF и RUNN

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и RUNN

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and RUNN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to RUNN (3.57%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.97% vs -1.91% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.97% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Redwood and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.58% for RUNN.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор