PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с LSAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both exchange-traded funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. LSAF is passively managed, while LSAT is actively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.83%/yr vs 5.78%/yr for LSAT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 10.11%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и LSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%13.21%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%

Correlation

The correlation between LSAF and LSAT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between LSAF and LSAT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и LSAT

Секторы
LSAF
LSAT

Потребительский циклический сектор

22.5%
23.9%

Финансовые услуги

17.2%
23.0%

Технологии

16.4%
13.0%

Промышленность

15.4%
13.6%

Здравоохранение

9.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.3%

Энергетика

5.6%
3.0%

Сырьевые материалы

3.1%
2.8%

Недвижимость

2.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.1%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
LSAT
23.9%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
LSAT
23.0%

Технологии

LSAF
16.4%
LSAT
13.0%

Промышленность

LSAF
15.4%
LSAT
13.6%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
LSAT
6.2%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
LSAT
3.3%

Энергетика

LSAF
5.6%
LSAT
3.0%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
LSAT
2.8%

Недвижимость

LSAF
2.2%
LSAT
3.1%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
LSAT
8.1%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
LSAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с MOO
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQ

Доходность на риск

LSAF vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.81

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.27

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.29

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

3.03

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFLSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.81

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LSAF и LSAT

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-20.48%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.94%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.25%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-20.48%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.59%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.55%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и LSAT

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.26%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.11%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.59%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.25%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

16.76%

+5.12%

Сравнение комиссий LSAF и LSAT

LSAF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и LSAT

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности LSAT в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and LSAT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to LSAT (3.26%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs LSAT's -20.48%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 5.78% for LSAT. On fees, LSAF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSAF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LSAT is Money Market. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.99% for LSAT.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор