PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSAF с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с LSAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both exchange-traded funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. LSAF is passively managed, while LSAT is actively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 11.42%/yr vs 7.24%/yr for LSAT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 19.13%.

LSAF

1 день
0.05%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
18.39%
С начала года
23.54%
1 год
32.38%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%

LSAT

1 день
-1.23%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
15.59%
С начала года
19.13%
1 год
17.86%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
Всё время*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
$329.56K$234.98K$207.45K

LSAT

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
$120.31K$110.92K$106.93K

Сравнение доходности по годам LSAF и LSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		23.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%12.07%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		19.13%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%18.71%

Correlation

The correlation between LSAF and LSAT is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between LSAF and LSAT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и LSAT

Секторы
LSAF
LSAT

Потребительский циклический сектор

19.9%
23.3%

Финансовые услуги

16.2%
20.9%

Технологии

15.4%
15.3%

Промышленность

10.7%
13.4%

Здравоохранение

7.8%
7.6%

Сырьевые материалы

5.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.7%

Энергетика

3.3%
2.5%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
19.9%
LSAT
23.3%

Финансовые услуги

LSAF
16.2%
LSAT
20.9%

Технологии

LSAF
15.4%
LSAT
15.3%

Промышленность

LSAF
10.7%
LSAT
13.4%

Здравоохранение

LSAF
7.8%
LSAT
7.6%

Сырьевые материалы

LSAF
5.8%
LSAT
2.3%

Коммуникационные услуги

LSAF
4.7%
LSAT
9.4%

Потребительский защитный сектор

LSAF
4.1%
LSAT
2.7%

Энергетика

LSAF
3.3%
LSAT
2.5%

Недвижимость

LSAF
2.1%
LSAT
2.8%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
LSAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с IQSMLSAF с MOO
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с SIXHLSAT с FDMLXLSAT с BBUSLSAT с BERZLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с ESML

Доходность на риск

LSAF vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSAF c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSAFLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.36

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.06

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.26

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

5.34

+11.32

LSAF vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и LSAT

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-20.48%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.94%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.25%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-20.48%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.41%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и LSAT

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 4.51%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.02%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.15%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.20%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.29%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.73%

+5.00%

Сравнение комиссий LSAF и LSAT

LSAF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и LSAT

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности LSAT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.56%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.59%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and LSAT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAT has higher volatility (5.02%) compared to LSAF (4.51%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs LSAT's -20.48%.

On 5-year performance, LSAF leads with 11.42% vs 7.24% for LSAT. On fees, LSAF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.42% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSAF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.56% for LSAF.

LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LSAT is Money Market. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.99% for LSAT.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор