Сравнение LSAF с LSAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).
LSAF и LSAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAF и LSAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 1.81% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 13.21% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у LSAT с доходностью 1.40%.
LSAF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и LSAT
LSAF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Доходность на риск
LSAF vs. LSAT — Ранг доходности на риск
LSAF
LSAT
Сравнение LSAF c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.01 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.13 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.07 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 0.21 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.01 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и LSAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и LSAT
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности LSAT в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и LSAT
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и LSAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -20.48% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.54% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -20.48% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -6.77% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.68% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.22% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и LSAT
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.05% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.35% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 17.26% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.28% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.90% | +5.14% |