PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с MOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 10.41%/yr vs -1.12%/yr for MOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 5.15%.

LSAF

1 день
-0.09%
1 месяц
3.88%
С начала года
13.68%
6 месяцев
11.71%
1 год
23.94%
3 года*
19.62%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

MOO

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.65%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.57%
1 год
6.63%
3 года*
1.24%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и MOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.68%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		5.15%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-12.06%

Correlation

The correlation between LSAF and MOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between LSAF and MOO has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LSAF и MOO

Секторы
LSAF
MOO

Потребительский циклический сектор

22.6%

-

Технологии

18.7%

-

Финансовые услуги

16.7%

-

Промышленность

14.5%
21.7%

Здравоохранение

9.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
37.8%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%
25.2%

Недвижимость

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.6%
MOO

-

Технологии

LSAF
18.7%
MOO

-

Финансовые услуги

LSAF
16.7%
MOO

-

Промышленность

LSAF
14.5%
MOO
21.7%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
MOO
15.3%

Потребительский защитный сектор

LSAF
6.6%
MOO
37.8%

Энергетика

LSAF
5.3%
MOO

-

Сырьевые материалы

LSAF
3.2%
MOO
25.2%

Недвижимость

LSAF
2.1%
MOO

-

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
MOO

-

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с RUNNLSAF с FTDSLSAF с LSATLSAF с RSHO
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

LSAF vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSAFMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.47

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.77

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.60

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

1.66

+10.30

LSAF vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и MOO

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-69.53%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-11.17%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-26.83%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-39.52%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-21.21%

+19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-16.97%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.01%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и MOO

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.32%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.83%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.06%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.13%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.14%

+3.69%

Сравнение комиссий LSAF и MOO

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и MOO

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MOO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.60%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.35%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and MOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.55%) compared to MOO (3.32%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, LSAF leads with 10.41% vs -1.12% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 10.41% return vs -1.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

MOO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.60% for LSAF.

LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Redwood and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.55% for MOO.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор