PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSAF с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LSAF и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAF и NOIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		2.56%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

LSAF

1 день
0.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.11%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с LSATLSAF с ACTVLSAF с FTDSLSAF с MOOLSAF с PWCLSAF с CSDLSAF с IMCB
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий LSAF и NOIEX

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

LSAF vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

6.27

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между LSAF и NOIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и NOIEX

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.67%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок LSAF и NOIEX

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSAFNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-45.66%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.41%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-21.89%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.87%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.01%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.75%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и NOIEX

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеют волатильность 4.94% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSAFNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.04%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.39%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

19.24%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.37%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

17.94%

+4.09%