PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с NOIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 5 years, LSAF returned 9.96%/yr vs 13.83%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью 11.81%.

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
-0.88%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.63%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и NOIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		11.81%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-14.03%

Correlation

The correlation between LSAF and NOIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between LSAF and NOIEX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSATLSAF с MOO
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

LSAF vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.57

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.57

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.61

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

16.44

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LSAF и NOIEX

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-45.66%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-8.39%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.06%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-21.89%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.99%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.83%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и NOIEX

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.83%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.75%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

11.82%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.36%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.96%

+3.91%

Сравнение комиссий LSAF и NOIEX

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и NOIEX

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NOIEX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.21%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and NOIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.69%) compared to NOIEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs NOIEX's -45.66%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор