PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSAF с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с CSD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 11.42%/yr vs 16.55%/yr for CSD. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.45%.

LSAF

1 день
0.05%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
18.39%
С начала года
23.54%
1 год
32.38%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%

CSD

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
21.82%
С начала года
37.45%
1 год
60.59%
3 года*
33.19%
5 лет*
16.55%
10 лет*
13.34%
Всё время*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSD

Invesco S&P Spin-Off ETF
$2.39M$2.20M$2.21M

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
$329.56K$234.98K$207.45K

Сравнение доходности по годам LSAF и CSD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		23.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.45%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-21.41%

Correlation

The correlation between LSAF and CSD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between LSAF and CSD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSAF и CSD

Секторы
LSAF
CSD

Потребительский циклический сектор

19.9%
2.4%

Финансовые услуги

16.2%
0.1%

Технологии

15.4%
23.5%

Промышленность

10.7%
35.5%

Здравоохранение

7.8%
12.8%

Сырьевые материалы

5.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.0%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

2.1%
3.8%

Коммунальные услуги

0.9%
7.3%

Потребительский циклический сектор

LSAF
19.9%
CSD
2.4%

Финансовые услуги

LSAF
16.2%
CSD
0.1%

Технологии

LSAF
15.4%
CSD
23.5%

Промышленность

LSAF
10.7%
CSD
35.5%

Здравоохранение

LSAF
7.8%
CSD
12.8%

Сырьевые материалы

LSAF
5.8%
CSD
6.8%

Коммуникационные услуги

LSAF
4.7%
CSD
5.2%

Потребительский защитный сектор

LSAF
4.1%
CSD
1.0%

Энергетика

LSAF
3.3%
CSD

-

Недвижимость

LSAF
2.1%
CSD
3.8%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
CSD
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с LSATLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с IQSMLSAF с MOO
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN

Доходность на риск

LSAF vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSAF c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSAFCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.36

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.05

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

5.07

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

15.32

+1.34

LSAF vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSD равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и CSD

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-70.47%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-12.02%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-30.15%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-30.15%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.46%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-14.15%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.97%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и CSD

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 4.51%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.27%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

19.52%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

25.84%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

23.60%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

24.99%

-3.26%

Сравнение комиссий LSAF и CSD

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и CSD

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.56%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and CSD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.27%) compared to LSAF (4.51%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs CSD's -70.47%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.55% vs 11.42% for LSAF. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.55% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.12% for CSD.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Redwood and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор