Сравнение LSAF с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
LSAF и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 1.81% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.
LSAF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и CSD
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
LSAF vs. CSD — Ранг доходности на риск
LSAF
CSD
Сравнение LSAF c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.74 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.30 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.99 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 12.37 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и CSD
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и CSD
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -70.47% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -17.08% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -30.15% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -7.06% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -14.35% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.13% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и CSD
Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 5.02%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 10.52% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 19.01% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 29.16% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 23.04% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 24.69% | -2.65% |