PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSAF с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LSAF и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAF и PWC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
1.81%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.


LSAF

1 день
2.31%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.31%
1 год
16.99%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.67%
10 лет*

PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Сравнение комиссий LSAF и PWC

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.


Доходность на риск

LSAF vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSAFPWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.46

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.74

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.70

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.23

+2.93

LSAF vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSAFPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.11

+0.31

Корреляция

Корреляция между LSAF и PWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и PWC

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PWC в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
0.67%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок LSAF и PWC

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и PWC.


Загрузка...

Показатели просадок


LSAFPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-78.13%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.26%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-26.58%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.36%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-36.46%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.45%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и PWC

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LSAFPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.07%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.37%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

14.30%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.29%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

18.84%

+3.20%