Сравнение LSAF с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
LSAF и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 1.81% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -16.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.
LSAF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и PWC
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
LSAF vs. PWC — Ранг доходности на риск
LSAF
PWC
Сравнение LSAF c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.46 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.74 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.70 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 3.23 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и PWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и PWC
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и PWC
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -78.13% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -11.26% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -26.58% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -5.36% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -36.46% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.45% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и PWC
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.07% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.37% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 14.30% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.29% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.84% | +3.20% |