PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.83%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-13.86%

Correlation

The correlation between LSAF and USMF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between LSAF and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и USMF

Секторы
LSAF
USMF

Потребительский циклический сектор

22.5%
11.1%

Финансовые услуги

17.2%
11.8%

Технологии

16.4%
35.6%

Промышленность

15.4%
7.8%

Здравоохранение

9.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.2%

Энергетика

5.6%
4.1%

Сырьевые материалы

3.1%
0.9%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
USMF
11.1%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
USMF
11.8%

Технологии

LSAF
16.4%
USMF
35.6%

Промышленность

LSAF
15.4%
USMF
7.8%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
USMF
9.3%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
USMF
5.2%

Энергетика

LSAF
5.6%
USMF
4.1%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
USMF
0.9%

Недвижимость

LSAF
2.2%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
USMF
10.3%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

LSAF vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.58

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.89

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.98

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

2.93

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.58

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LSAF и USMF

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-36.24%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.47%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-15.39%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-18.10%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.56%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.16%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.15%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и USMF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.30%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.43%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

10.79%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

14.27%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

16.97%

+4.91%

Сравнение комиссий LSAF и USMF

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и USMF

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and USMF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 7.67% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Redwood and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.28% for USMF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор