PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 10.29%/yr vs 7.93%/yr for SCHM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%.

LSAF

1 день
0.42%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.16%
6 месяцев
11.98%
1 год
23.24%
3 года*
19.79%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и SCHM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		14.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-16.22%

Correlation

The correlation between LSAF and SCHM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between LSAF and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и SCHM

Секторы
LSAF
SCHM

Потребительский циклический сектор

22.6%
10.8%

Технологии

18.7%
22.1%

Финансовые услуги

16.7%
10.9%

Промышленность

14.5%
21.7%

Здравоохранение

9.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.4%

Энергетика

5.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
4.7%

Недвижимость

2.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.6%
SCHM
10.8%

Технологии

LSAF
18.7%
SCHM
22.1%

Финансовые услуги

LSAF
16.7%
SCHM
10.9%

Промышленность

LSAF
14.5%
SCHM
21.7%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
SCHM
10.9%

Потребительский защитный сектор

LSAF
6.6%
SCHM
3.4%

Энергетика

LSAF
5.3%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

LSAF
3.2%
SCHM
4.7%

Недвижимость

LSAF
2.1%
SCHM
6.4%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
SCHM
2.6%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с RUNNLSAF с FTDSLSAF с LSATLSAF с MOO
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

LSAF vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSAFSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.64

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.26

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

13.00

-1.39

LSAF vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и SCHM

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-42.43%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-9.32%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-23.27%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-26.46%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.54%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.64%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.33%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и SCHM

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.47%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.74%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.58%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.29%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

19.66%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.48%

+1.34%

Сравнение комиссий LSAF и SCHM

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и SCHM

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.60%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and SCHM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.74%) compared to LSAF (3.47%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs SCHM's -42.43%.

On 5-year performance, LSAF leads with 10.29% vs 7.93% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 10.29% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.60% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Redwood and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор