PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с FSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с FSCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while FSCS tracks the SMID Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.96%/yr vs 5.04%/yr for FSCS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FSCS.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и FSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у FSCS с доходностью -1.02%.

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

FSCS

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и FSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-15.55%

Correlation

The correlation between LSAF and FSCS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between LSAF and FSCS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и FSCS

Секторы
LSAF
FSCS

Потребительский циклический сектор

22.5%
12.8%

Финансовые услуги

17.2%
26.6%

Технологии

16.4%
4.8%

Промышленность

15.4%
24.4%

Здравоохранение

9.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
12.6%

Энергетика

5.6%
3.1%

Сырьевые материалы

3.1%
4.0%

Недвижимость

2.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
FSCS
12.8%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
FSCS
26.6%

Технологии

LSAF
16.4%
FSCS
4.8%

Промышленность

LSAF
15.4%
FSCS
24.4%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
FSCS
4.6%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
FSCS
12.6%

Энергетика

LSAF
5.6%
FSCS
3.1%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
FSCS
4.0%

Недвижимость

LSAF
2.2%
FSCS
5.0%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
FSCS
2.0%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
FSCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

First Trust SMID Capital Strength ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с AIRRFSCS с EPUFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDLFSCS с IJH

Доходность на риск

LSAF vs. FSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c FSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFFSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.01

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.08

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

-0.02

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

-0.04

+12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. FSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FSCS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и FSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFFSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.01

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LSAF и FSCS

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FSCS в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и FSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFFSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-43.57%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.81%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-19.55%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-21.25%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.84%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.99%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.62%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и FSCS

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFFSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.96%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.24%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.69%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.09%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.20%

+0.67%

Сравнение комиссий LSAF и FSCS

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSCS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и FSCS

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FSCS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and FSCS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.69%) compared to FSCS (2.96%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs FSCS's -43.57%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.96% vs 5.04% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.96% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while FSCS tracks SMID Capital Strength Index. They also come from different issuers: Redwood and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.60% for FSCS.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и FSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор