PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSAF с FSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с FSCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while FSCS tracks the SMID Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 11.58%/yr vs 7.18%/yr for FSCS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FSCS.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и FSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у FSCS с доходностью 5.42%.

LSAF

1 день
1.13%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
14.54%
С начала года
19.54%
1 год
28.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

FSCS

1 день
1.79%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
1.21%
С начала года
5.42%
1 год
5.49%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и FSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		19.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		5.42%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-16.23%

Correlation

The correlation between LSAF and FSCS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between LSAF and FSCS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и FSCS

Секторы
LSAF
FSCS

Потребительский циклический сектор

22.6%
11.9%

Технологии

18.7%
5.9%

Финансовые услуги

16.7%
25.7%

Промышленность

14.5%
23.8%

Здравоохранение

9.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
12.9%

Энергетика

5.3%
3.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Недвижимость

2.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.6%
FSCS
11.9%

Технологии

LSAF
18.7%
FSCS
5.9%

Финансовые услуги

LSAF
16.7%
FSCS
25.7%

Промышленность

LSAF
14.5%
FSCS
23.8%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
FSCS
5.0%

Потребительский защитный сектор

LSAF
6.6%
FSCS
12.9%

Энергетика

LSAF
5.3%
FSCS
3.0%

Сырьевые материалы

LSAF
3.2%
FSCS
3.0%

Недвижимость

LSAF
2.1%
FSCS
5.0%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
FSCS
2.0%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
FSCS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

First Trust SMID Capital Strength ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с LSATLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с MOO
Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с IGLDFSCS с FDLFSCS с IJH

Доходность на риск

LSAF vs. FSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c FSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSAFFSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.45

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.77

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

0.71

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

1.47

+12.66

LSAF vs. FSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSCS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и FSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и FSCS

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FSCS в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и FSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFFSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-43.57%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.81%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-19.55%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-21.25%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.95%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.74%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и FSCS

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.08%, в то время как у First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFFSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.56%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

8.60%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.39%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.05%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.11%

+0.65%

Сравнение комиссий LSAF и FSCS

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSCS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и FSCS

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FSCS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.98%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.57%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and FSCS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCS has higher volatility (3.56%) compared to LSAF (3.08%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs FSCS's -43.57%.

On 5-year performance, LSAF leads with 11.58% vs 7.18% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.58% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

FSCS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.57% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while FSCS tracks SMID Capital Strength Index. They also come from different issuers: Redwood and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.60% for FSCS.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и FSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор