- ISIN
- US33738R7531
- CUSIP
- 33738R753
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 20 июн. 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SMID Capital Strength Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции FSCS — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSCS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,272.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) показал доход в -1.53% с начала года и -1.10% за последние 12 месяцев.
First Trust SMID Capital Strength ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSCS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.72% | -5.61% | 3.27% | -3.06% | -0.31% | -1.53% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -0.99% | -3.83% | -1.40% | 4.74% | 0.39% | 0.72% | 2.79% | -0.74% | -4.84% | 2.47% | 0.29% | 1.77% |
| 2024 | -2.37% | 3.32% | 5.57% | -5.86% | 4.33% | -0.96% | 7.17% | 1.34% | 1.50% | -0.47% | 8.94% | -7.13% | 14.98% |
| 2023 | 8.88% | -2.65% | -3.56% | -0.58% | -3.86% | 9.44% | 4.22% | -2.74% | -5.18% | -4.89% | 9.34% | 9.30% | 16.81% |
| 2022 | -5.73% | 1.36% | 1.87% | -6.15% | 1.92% | -9.68% | 9.49% | -3.74% | -9.57% | 11.93% | 6.02% | -4.43% | -9.11% |
| 2021 | 0.53% | 7.23% | 5.98% | 4.22% | 1.46% | -1.11% | 0.84% | 1.99% | -3.27% | 3.03% | -3.17% | 6.35% | 26.08% |
Метрики бенчмарка
First Trust SMID Capital Strength ETF has an annualized alpha of -2.90%, beta of 0.90, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2017.
- This ETF participated in 108.82% of S&P 500 Index downside but only 88.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.90% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.90%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 88.23%
- Участие в снижении
- 108.82%
Комиссия
Комиссия FSCS составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSCS имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.93 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.52 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust SMID Capital Strength ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.27 | $0.40 | $0.46 | $0.46 | $0.37 | $0.33 | $0.39 | $0.31 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust SMID Capital Strength ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust SMID Capital Strength ETF показал максимальную просадку в 43.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust SMID Capital Strength ETF составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.57%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.95%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 8d | 1y 1moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.25%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.55%апр. 2025 г. | 4mo 12d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -10.58%февр. 2018 г. | 11d | 5mo 28d | 6mo 9dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| FSCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -56.78% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.10% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.90% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -25.43% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -0.74% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.72% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.97% | +1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSCS
Добавьте First Trust SMID Capital Strength ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSCS