PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с AIRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 6.11%/yr vs 26.09%/yr for AIRR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.79%.

FSCS

1 день
1.07%
1 месяц
2.48%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.92%
3 года*
11.03%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.48%
1 год
62.89%
3 года*
37.01%
5 лет*
26.09%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		2.47%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%11.41%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.79%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%18.87%

Correlation

The correlation between FSCS and AIRR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FSCS and AIRR has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSCS и AIRR

Секторы
FSCS
AIRR

Финансовые услуги

25.7%
6.9%

Промышленность

23.8%
92.4%

Потребительский защитный сектор

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Технологии

5.9%
0.7%

Здравоохранение

5.0%

-

Недвижимость

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

3.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

FSCS
25.7%
AIRR
6.9%

Промышленность

FSCS
23.8%
AIRR
92.4%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.9%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FSCS
11.9%
AIRR

-

Технологии

FSCS
5.9%
AIRR
0.7%

Здравоохранение

FSCS
5.0%
AIRR

-

Недвижимость

FSCS
5.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FSCS
3.0%
AIRR

-

Энергетика

FSCS
3.0%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FSCS
1.0%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с IGLDFSCS с FDLFSCS с IJH
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FSCS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.40

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.10

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

4.83

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

17.62

-16.84

FSCS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCS и AIRR

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-42.37%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-13.09%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.95%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-27.95%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.08%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.46%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.58%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.14%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.81%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

20.61%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

26.36%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

25.43%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

26.33%

-5.18%

Сравнение комиссий FSCS и AIRR

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и AIRR

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.88%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and AIRR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.81%) compared to FSCS (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 26.09% vs 6.11% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 26.09% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FSCS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.13% for AIRR.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор