PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и FDL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
-1.33%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.


FSCS

1 день
1.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-3.50%
1 год
2.82%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.99%
10 лет*

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust SMID Capital Strength ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий FSCS и FDL

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

FSCS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCSFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.47

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.06

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.96

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.63

-6.76

FSCS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.47

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSCS и FDL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и FDL

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDL в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и FDL

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-65.93%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.58%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-16.46%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.10%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.73%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.10%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и FDL

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.56%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.16%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

14.96%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.31%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

17.09%

+4.26%