Сравнение FSCS с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FSCS и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.33% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
FSCS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и FDL
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FSCS vs. FDL — Ранг доходности на риск
FSCS
FDL
Сравнение FSCS c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.47 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.06 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.96 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.63 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.47 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и FDL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и FDL
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и FDL
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -65.93% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.58% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -16.46% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.10% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -9.73% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.10% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и FDL
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.56% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.16% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.96% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 14.31% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 17.09% | +4.26% |