PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с IJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 8.17%/yr for IJH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.10%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

IJH

1 день
-0.12%
1 месяц
3.84%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.33%
1 год
25.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.10%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%10.40%

Correlation

The correlation between FSCS and IJH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between FSCS and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и IJH

Секторы
FSCS
IJH

Финансовые услуги

26.6%
14.4%

Промышленность

24.4%
25.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

12.6%
3.8%

Недвижимость

5.0%
7.5%

Технологии

4.8%
15.7%

Здравоохранение

4.6%
8.6%

Сырьевые материалы

4.0%
4.8%

Энергетика

3.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
IJH
14.4%

Промышленность

FSCS
24.4%
IJH
25.0%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
IJH
10.7%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
IJH
3.8%

Недвижимость

FSCS
5.0%
IJH
7.5%

Технологии

FSCS
4.8%
IJH
15.7%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
IJH
8.6%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
IJH
4.8%

Энергетика

FSCS
3.1%
IJH
5.5%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
IJH
1.0%

Коммунальные услуги

FSCS

-

IJH
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

FSCS vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.65

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.41

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.90

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

10.60

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.65

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FSCS и IJH

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-55.07%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.83%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-24.10%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-24.10%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.12%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.57%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.41%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и IJH

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.37%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.32%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.54%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

19.74%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.18%

+0.02%

Сравнение комиссий FSCS и IJH

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и IJH

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and IJH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.37%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs IJH's -55.07%.

On 5-year performance, IJH leads with 8.17% vs 4.93% for FSCS. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJH has performed better with a 8.17% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор