Сравнение FSCS с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FSCS и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
FSCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и IJH
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
FSCS vs. IJH — Ранг доходности на риск
FSCS
IJH
Сравнение FSCS c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.32 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.29 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 5.56 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и IJH
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и IJH
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -55.07% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.16% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -24.10% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.34% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -7.61% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.29% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и IJH
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.55%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.40% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.93% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 21.08% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.74% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.16% | +0.18% |