PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
-1.33%1.77%14.98%16.81%-9.11%14.66%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FSCS

1 день
1.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-3.50%
1 год
2.82%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.99%
10 лет*

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust SMID Capital Strength ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FSCS и IGLD

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FSCS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.62

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.09

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.25

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

9.68

-8.81

FSCS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.62

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.05

-0.65

Корреляция

Корреляция между FSCS и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и IGLD

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и IGLD

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-18.59%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-17.56%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.59%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-11.57%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.01%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.08%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

11.19%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

21.21%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

23.75%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.90%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

14.86%

+6.49%