PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с IGLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. FSCS is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 6.11%/yr vs 11.90%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.71%.

FSCS

1 день
1.07%
1 месяц
2.48%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.92%
3 года*
11.03%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

IGLD

1 день
-3.35%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-11.20%
1 год
12.26%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		2.47%1.77%14.98%16.81%-9.11%15.21%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-8.71%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between FSCS and IGLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с FDLFSCS с IJH
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FSCS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.50

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.81

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.52

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

1.57

-0.79

FSCS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCS и IGLD

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-23.84%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-23.84%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.84%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-23.84%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-23.84%

+20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.38%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.82%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.14%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.66%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

22.59%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

24.64%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

15.55%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

15.36%

+5.79%

Сравнение комиссий FSCS и IGLD

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и IGLD

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IGLD в 19.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.88%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.96%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and IGLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (8.66%) compared to FSCS (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs IGLD's -23.84%.

On 5-year performance, IGLD leads with 11.90% vs 6.11% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.90% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 0.88% for FSCS.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.85% for IGLD.

IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор