PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCS с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCS и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.07%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

FSCS

1 день
0.26%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.67%
1 год
2.10%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с CIBRFSCS с CSDFSCS с EPUFSCS с FDLFSCS с FTDSFSCS с GRIDFSCS с IGLD
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FSCS и NOIEX

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FSCS vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.04

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.62

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.35

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

6.27

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.04

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSCS и NOIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и NOIEX

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и NOIEX

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCSNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-45.66%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.41%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-21.89%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.87%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.01%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.75%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и NOIEX

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.55%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCSNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.04%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.39%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

19.24%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.37%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

17.94%

+3.40%