Сравнение FSCS с NOIEX
FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Northern Trust. FSCS is passively managed, while NOIEX is actively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 6.90%/yr vs 14.00%/yr for NOIEX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и NOIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 16.04%.
FSCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.12%
NOIEX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.10K | $165.92K | $219.79K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSCS и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 7.75% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 11.41% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 16.04% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 11.39% |
Correlation
The correlation between FSCS and NOIEX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FSCS and NOIEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCS vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
FSCS
NOIEX
Сравнение FSCS c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCS | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.38 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 14.48 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCS и NOIEX
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и NOIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCS | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -45.66% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.39% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.06% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -21.89% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.97% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.95% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и NOIEX
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCS | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.66% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 9.68% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 12.64% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.45% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.00% | +3.07% |
Сравнение комиссий FSCS и NOIEX
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и NOIEX
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NOIEX в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.96% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 6.98% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
FSCS and NOIEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCS has higher volatility (4.37%) compared to NOIEX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs NOIEX's -45.66%.
NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCS и NOIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор