PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.83%/yr vs 24.36%/yr for EPU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 16.05%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и EPU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-4.27%

Correlation

The correlation between LSAF and EPU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.49

Сравнение распределения секторов LSAF и EPU

Секторы
LSAF
EPU

Потребительский циклический сектор

22.5%
4.1%

Финансовые услуги

17.2%
28.8%

Технологии

16.4%

-

Промышленность

15.4%
2.8%

Здравоохранение

9.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.0%

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.1%
52.7%

Недвижимость

2.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
EPU
4.1%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
EPU
28.8%

Технологии

LSAF
16.4%
EPU

-

Промышленность

LSAF
15.4%
EPU
2.8%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
EPU
1.2%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
EPU
3.0%

Энергетика

LSAF
5.6%
EPU

-

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
EPU
52.7%

Недвижимость

LSAF
2.2%
EPU
3.2%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
EPU
1.6%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

LSAF vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.71

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.13

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.82

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

11.49

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.71

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LSAF и EPU

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-60.62%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-20.85%

+14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-20.85%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-35.59%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-10.53%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-18.83%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.91%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и EPU

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

9.48%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

25.04%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

29.32%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

25.12%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

23.43%

-1.55%

Сравнение комиссий LSAF и EPU

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и EPU

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and EPU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.48%) compared to LSAF (3.74%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 24.36% vs 9.83% for LSAF. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 24.36% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Redwood and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор