Сравнение LSAF с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
LSAF и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 2.56% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
LSAF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и EPU
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
LSAF vs. EPU — Ранг доходности на риск
LSAF
EPU
Сравнение LSAF c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.07 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.41 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.44 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 18.15 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.07 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и EPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и EPU
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и EPU
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -60.62% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -20.85% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -35.59% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -11.91% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -18.90% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.11% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и EPU
Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 13.10% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 24.12% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 29.37% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 25.09% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 23.63% | -1.60% |