Сравнение LSAF с CTEF
LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LSAF is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
LSAF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSAF и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 12.50% | 10.77% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between LSAF and CTEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAF vs. CTEF — Ранг доходности на риск
LSAF
CTEF
Сравнение LSAF c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.54 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и CTEF
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -15.00% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.41% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -1.80% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 21.81% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.81% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.81% | +0.07% |
Сравнение комиссий LSAF и CTEF
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и CTEF
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.61% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
LSAF and CTEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.
LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Redwood and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для LSAF и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор