PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LSAF is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, LSAF returned 23.97% vs 45.47% for CPAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и CPAI

2026 (YTD)202520242023
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%6.72%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between LSAF and CPAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between LSAF and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и CPAI

Секторы
LSAF
CPAI

Потребительский циклический сектор

22.5%
4.2%

Финансовые услуги

17.2%
4.3%

Технологии

16.4%
45.4%

Промышленность

15.4%
5.7%

Здравоохранение

9.3%
16.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.5%

Энергетика

5.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.1%
3.3%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
7.9%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
CPAI
4.2%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
CPAI
4.3%

Технологии

LSAF
16.4%
CPAI
45.4%

Промышленность

LSAF
15.4%
CPAI
5.7%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
CPAI
16.0%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
CPAI
9.5%

Энергетика

LSAF
5.6%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
CPAI
3.3%

Недвижимость

LSAF
2.2%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
CPAI
7.9%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

LSAF vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.52

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.33

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.36

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

15.90

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.52

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.78

-1.30

Просадки

Сравнение просадок LSAF и CPAI

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-21.46%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.48%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.84%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.97%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.87%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и CPAI

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.74%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.35%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

14.50%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

18.14%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

19.19%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.19%

+2.69%

Сравнение комиссий LSAF и CPAI

И LSAF, и CPAI имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и CPAI

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and CPAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to LSAF (3.74%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 23.97% for LSAF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSAF and CPAI have the same expense ratio: 0.75% per year.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.61% for LSAF.

They also come from different issuers: Redwood and Counterpoint Funds.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор