PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с ABCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index. Both are passively managed. Over the past year, LSAF returned 23.97% vs 16.85% for ABCS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 6.97%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и ABCS

2026 (YTD)202520242023
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%1.07%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%

Correlation

The correlation between LSAF and ABCS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between LSAF and ABCS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и ABCS

Секторы
LSAF
ABCS

Потребительский циклический сектор

22.5%
13.7%

Финансовые услуги

17.2%
21.3%

Технологии

16.4%
14.0%

Промышленность

15.4%
10.9%

Здравоохранение

9.3%
14.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Энергетика

5.6%
6.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
ABCS
13.7%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
ABCS
21.3%

Технологии

LSAF
16.4%
ABCS
14.0%

Промышленность

LSAF
15.4%
ABCS
10.9%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
ABCS
14.7%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
ABCS
4.8%

Энергетика

LSAF
5.6%
ABCS
6.5%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
ABCS
3.5%

Недвижимость

LSAF
2.2%
ABCS
5.0%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
ABCS
2.0%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
ABCS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE

Доходность на риск

LSAF vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.25

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.89

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.03

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

6.39

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LSAF и ABCS

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-20.52%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-8.33%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.49%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.53%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.64%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и ABCS

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.66%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.27%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.60%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.09%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

17.09%

+4.79%

Сравнение комиссий LSAF и ABCS

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и ABCS

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ABCS в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LSAF and ABCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.97% vs 16.85% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.97% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while ABCS tracks BNY Mellon ABC Index. They also come from different issuers: Redwood and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.27% for ABCS.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор