Сравнение LRNZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LRNZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или VOO.
Основные характеристики
| LRNZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.41% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 44.97% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 27.82% | 11.75% |
| Макс. просадка | -61.38% | -33.99% |
| Current Drawdown | -33.05% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и VOO
С начала года, LRNZ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и VOO
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRNZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и VOO
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и VOO
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и VOO
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.