PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LRNZ is actively managed, while VOO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и VOO

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.08%

Correlation

The correlation between LRNZ and VOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов LRNZ и VOO

Секторы
LRNZ
VOO

Технологии

82.1%
39.2%

Здравоохранение

15.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

LRNZ
82.1%
VOO
39.2%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
VOO
10.3%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

VOO
4.5%

Энергетика

LRNZ

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

LRNZ

-

VOO
10.9%

Промышленность

LRNZ

-

VOO
7.4%

Недвижимость

LRNZ

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

LRNZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.68

—

LRNZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и VOO

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-33.99%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.88%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.67%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

12.52%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

16.92%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

17.99%

+18.72%

Сравнение комиссий LRNZ и VOO

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и VOO

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and VOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор