PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с AIQ

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. LRNZ is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 6.87%/yr vs 15.90%/yr for AIQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 33.72%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 25.11%.

LRNZ

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
33.72%
6 месяцев
33.72%
1 год
45.99%
3 года*
25.89%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-3.02%
1 месяц
-8.37%
С начала года
25.11%
6 месяцев
25.11%
1 год
47.42%
3 года*
31.71%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		33.72%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%90.52%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.11%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%59.57%

Correlation

The correlation between LRNZ and AIQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between LRNZ and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRNZ и AIQ

Секторы
LRNZ
AIQ

Технологии

82.1%
77.4%

Здравоохранение

15.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
82.1%
AIQ
77.4%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
AIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
AIQ
11.0%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

AIQ

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

AIQ

-

Энергетика

LRNZ

-

AIQ

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

AIQ
0.5%

Промышленность

LRNZ

-

AIQ
3.4%

Недвижимость

LRNZ

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SCHG
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

LRNZ vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.78

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.27

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.89

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

8.99

-4.84

LRNZ vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и AIQ

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-44.66%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-16.47%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-26.35%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-44.66%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-9.28%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-9.78%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

5.29%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и AIQ

Текущая волатильность для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) составляет 11.82%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

14.67%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

23.07%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

26.77%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

26.09%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

25.86%

+11.82%

Сравнение комиссий LRNZ и AIQ

И LRNZ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и AIQ

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and AIQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (14.67%) compared to LRNZ (11.82%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 15.90% vs 6.87% for LRNZ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, LRNZ has been the lower-risk option at 11.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 15.90% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRNZ and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

AIQ has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Global X.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор