PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRNZ с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с AIQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

LRNZ и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или AIQ.

Корреляция

Корреляция между LRNZ и AIQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

0.10

AIQ:

0.62

Коэф-т Сортино

LRNZ:

0.43

AIQ:

1.06

Коэф-т Омега

LRNZ:

1.06

AIQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

0.09

AIQ:

0.66

Коэф-т Мартина

LRNZ:

0.37

AIQ:

2.27

Индекс Язвы

LRNZ:

11.56%

AIQ:

7.68%

Дневная вол-ть

LRNZ:

35.10%

AIQ:

27.24%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

LRNZ:

-27.60%

AIQ:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 4.09%.

LRNZ

С начала года

2.39%

1 месяц

22.89%

6 месяцев

-0.76%

1 год

3.39%

3 года

14.58%

5 лет

4.95%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

4.09%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

5.34%

1 год

16.89%

3 года

23.43%

5 лет

16.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий LRNZ и AIQ

И LRNZ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг риск-скорректированной доходности LRNZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и AIQ

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM2024202320222021202020192018
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и AIQ

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и AIQ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...