PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRNZ с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с AIQ

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

LRNZ и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или AIQ.

Корреляция

Корреляция между LRNZ и AIQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
49.04%
114.89%
LRNZ
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

0.11

AIQ:

0.71

Коэф-т Сортино

LRNZ:

0.41

AIQ:

1.14

Коэф-т Омега

LRNZ:

1.05

AIQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

0.09

AIQ:

0.72

Коэф-т Мартина

LRNZ:

0.35

AIQ:

2.55

Индекс Язвы

LRNZ:

11.19%

AIQ:

7.47%

Дневная вол-ть

LRNZ:

34.84%

AIQ:

27.04%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

LRNZ:

-31.44%

AIQ:

-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -1.24%.

LRNZ

С начала года

-3.03%

1 месяц

24.09%

6 месяцев

-1.46%

1 год

1.70%

5 лет

7.04%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-1.24%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

3.36%

1 год

15.32%

5 лет

16.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LRNZ и AIQ

И LRNZ, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
График комиссии LRNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LRNZ: 0.68%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг риск-скорректированной доходности LRNZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LRNZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LRNZ: 0.11
AIQ: 0.71
Коэффициент Сортино LRNZ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LRNZ: 0.41
AIQ: 1.14
Коэффициент Омега LRNZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LRNZ: 1.05
AIQ: 1.16
Коэффициент Кальмара LRNZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LRNZ: 0.09
AIQ: 0.72
Коэффициент Мартина LRNZ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LRNZ: 0.35
AIQ: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.71
LRNZ
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и AIQ

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM2024202320222021202020192018
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и AIQ

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.44%
-10.78%
LRNZ
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и AIQ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.29%
17.62%
LRNZ
AIQ