PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. LRNZ is actively managed, while BOTZ is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.37%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%61.60%

Correlation

The correlation between LRNZ and BOTZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.73

The correlation between LRNZ and BOTZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и BOTZ

Секторы
LRNZ
BOTZ

Технологии

78.4%
31.8%

Здравоохранение

16.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

LRNZ
78.4%
BOTZ
31.8%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
BOTZ
9.0%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
BOTZ
4.5%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

LRNZ

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

LRNZ

-

BOTZ
0.9%

Промышленность

LRNZ

-

BOTZ
48.6%

Недвижимость

LRNZ

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SPY
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

LRNZ vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.19

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.82

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

5.08

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и BOTZ

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-55.54%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-19.34%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-29.02%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-55.54%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.72%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-18.32%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

5.63%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и BOTZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

7.76%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

18.41%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

23.97%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

26.72%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

25.72%

+11.91%

Сравнение комиссий LRNZ и BOTZ

И LRNZ, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и BOTZ

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and BOTZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, LRNZ leads with 8.37% vs 3.08% for BOTZ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRNZ has performed better with a 8.37% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRNZ and BOTZ have the same expense ratio: 0.68% per year.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOTZ is Robotics. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Global X.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор