PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRNZ с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с BOTZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

LRNZ и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между LRNZ и BOTZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

0.05

BOTZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

LRNZ:

0.28

BOTZ:

-0.15

Коэф-т Омега

LRNZ:

1.04

BOTZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

0.02

BOTZ:

-0.17

Коэф-т Мартина

LRNZ:

0.06

BOTZ:

-0.76

Индекс Язвы

LRNZ:

11.42%

BOTZ:

8.48%

Дневная вол-ть

LRNZ:

34.76%

BOTZ:

27.63%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

LRNZ:

-31.58%

BOTZ:

-25.92%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -8.17%.

LRNZ

С начала года

-3.24%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

-6.60%

1 год

1.71%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-8.17%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-6.04%

5 лет

6.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LRNZ и BOTZ

И LRNZ, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.

LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг риск-скорректированной доходности LRNZ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и BOTZ

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202420232022202120202019201820172016
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и BOTZ

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и BOTZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...