PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с ITOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Artificial Intelligence fund actively managed by TrueShares, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. LRNZ is actively managed, while ITOT is passively managed. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-0.90%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

LRNZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
$148.75K$153.29K$153.29K

Сравнение доходности по годам LRNZ и ITOT

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-1.14%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		2.20%

Correlation

The correlation between LRNZ and ITOT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов LRNZ и ITOT

Секторы
LRNZ
ITOT

Технологии

76.5%
36.4%

Здравоохранение

19.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.9%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

LRNZ
76.5%
ITOT
36.4%

Здравоохранение

LRNZ
19.5%
ITOT
9.5%

Коммуникационные услуги

LRNZ
4.0%
ITOT
9.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

ITOT
1.9%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

ITOT
4.3%

Энергетика

LRNZ

-

ITOT
3.1%

Финансовые услуги

LRNZ

-

ITOT
11.9%

Промышленность

LRNZ

-

ITOT
9.9%

Недвижимость

LRNZ

-

ITOT
2.3%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

ITOT
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с SCHG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LRNZ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRNZ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.67

—

LRNZ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ITOT

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.91%

-55.20%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.28%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.93%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.09%

13.12%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

17.50%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.09%

18.28%

+18.81%

Сравнение комиссий LRNZ и ITOT

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ITOT

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and ITOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Artificial Intelligence, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор