PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. LRNZ is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.37%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%26.04%

Correlation

The correlation between LRNZ and ITOT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.69

The correlation between LRNZ and ITOT shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и ITOT

Секторы
LRNZ
ITOT

Технологии

78.4%
33.8%

Здравоохранение

16.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

LRNZ
78.4%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

ITOT
2.1%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

ITOT
4.7%

Энергетика

LRNZ

-

ITOT
3.7%

Финансовые услуги

LRNZ

-

ITOT
12.1%

Промышленность

LRNZ

-

ITOT
9.5%

Недвижимость

LRNZ

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с SPY
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LRNZ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.37

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.24

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.25

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

14.92

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ITOT

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-55.20%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-8.90%

-17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-19.44%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-25.36%

-35.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.25%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-6.97%

-19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

1.94%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ITOT

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

2.94%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

9.14%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

12.19%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

17.35%

+19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

18.26%

+19.37%

Сравнение комиссий LRNZ и ITOT

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ITOT

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and ITOT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 8.37% for LRNZ. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and iShares. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор