Сравнение LRNZ с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
LRNZ и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 23.59%.
LRNZ
2.35%
-0.08%
2.17%
24.03%
N/A
N/A
ITOT
23.59%
0.89%
11.48%
32.37%
14.63%
12.67%
Основные характеристики
| LRNZ | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.07 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 7.48% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 26.28% | 12.57% |
| Макс. просадка | -61.38% | -55.21% |
| Текущая просадка | -29.05% | -2.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и ITOT
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между LRNZ и ITOT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRNZ c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и ITOT
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и ITOT
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и ITOT
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.