PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRNZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
57.41%
94.05%
LRNZ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

0.32

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

LRNZ:

0.62

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

LRNZ:

1.08

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

0.22

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

LRNZ:

1.06

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

LRNZ:

8.01%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

LRNZ:

26.92%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LRNZ:

-27.59%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.


LRNZ

С начала года

2.41%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

5.90%

1 год

8.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LRNZ
Ранг риск-скорректированной доходности LRNZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRNZ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.322.06
Коэффициент Сортино LRNZ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.622.74
Коэффициент Омега LRNZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.081.38
Коэффициент Кальмара LRNZ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.223.13
Коэффициент Мартина LRNZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.0612.84
LRNZ
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.32
2.06
LRNZ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.59%
-1.54%
LRNZ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.90%
5.07%
LRNZ
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab