PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 Index (^GSPC).

LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-14.88%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%21.55%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LRNZ

1 день
1.37%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-12.62%
1 год
16.87%
3 года*
13.52%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ITOTLRNZ с DATLRNZ с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LRNZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.41

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

6.61

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNZ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-56.78%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-12.14%

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-25.43%

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-5.78%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-10.75%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.60%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNZ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.37%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

9.55%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

18.33%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

16.90%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

18.05%

+19.63%