PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 Index (^GSPC).

LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-13.82%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%21.55%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

LRNZ

1 день
1.24%
1 месяц
1.73%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-12.81%
1 год
16.35%
3 года*
14.24%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ITOTLRNZ с DATLRNZ с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LRNZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.88

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.37

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.39

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

6.43

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNZ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-56.78%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-9.10%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-25.43%

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-5.67%

-19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-10.75%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.62%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNZ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.29%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

9.55%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

18.33%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

16.90%

+20.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

18.04%

+19.63%