PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRNZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с ^GSPC

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC).

LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
49.04%
84.02%
LRNZ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRNZ:

0.11

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

LRNZ:

0.41

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

LRNZ:

1.05

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

LRNZ:

0.09

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

LRNZ:

0.35

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

LRNZ:

11.19%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

LRNZ:

34.84%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

LRNZ:

-61.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LRNZ:

-31.44%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%.

LRNZ

С начала года

-3.03%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-1.46%

1 год

3.15%

5 лет

7.78%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRNZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг риск-скорректированной доходности LRNZ, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LRNZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LRNZ: 0.11
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино LRNZ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LRNZ: 0.41
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега LRNZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LRNZ: 1.05
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара LRNZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LRNZ: 0.09
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина LRNZ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LRNZ: 0.35
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.67
LRNZ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.44%
-7.45%
LRNZ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.29%
14.17%
LRNZ
^GSPC