Сравнение LRNZ с ^GSPC
LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by TrueShares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LRNZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $148.75K | $153.29K | $153.29K |
Сравнение доходности по годам LRNZ и ^GSPC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -1.14% |
^GSPC S&P 500 Index | 2.38% |
Correlation
The correlation between LRNZ and ^GSPC is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRNZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^GSPC
Сравнение LRNZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRNZ | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и ^GSPC
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRNZ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -56.78% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.17% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.69% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRNZ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.09% | 12.87% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 17.04% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.09% | 18.08% | +19.01% |
Часто задаваемые вопросы
LRNZ and ^GSPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор