PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с ARKF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

LRNZ и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и ARKF

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-13.82%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.07%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%98.08%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -13.82%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.07%.

LRNZ

1 день
1.24%
1 месяц
0.04%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-12.11%
1 год
26.00%
3 года*
14.24%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.34%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-33.79%
1 год
19.86%
3 года*
27.19%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с DATLRNZ с ITOTLRNZ с SPY
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG

Сравнение комиссий LRNZ и ARKF

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Доходность на риск

LRNZ vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.26

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.64

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.32

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

0.76

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Корреляция

Корреляция между LRNZ и ARKF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ARKF

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM2025202420232022202120202019
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ARKF

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNZARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-78.63%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-38.50%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-75.37%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-40.09%

+14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-34.96%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

16.36%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ARKF

Текущая волатильность для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) составляет 9.31%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNZARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

10.91%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

26.22%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

37.99%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

42.75%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

39.95%

-2.28%