PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с ARKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и ARKF

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-0.27%

Correlation

The correlation between LRNZ and ARKF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов LRNZ и ARKF

Секторы
LRNZ
ARKF

Технологии

82.1%
41.7%

Здравоохранение

15.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
82.1%
ARKF
41.7%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
ARKF
0.2%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
ARKF
8.9%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

ARKF

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

ARKF
12.8%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

ARKF

-

Энергетика

LRNZ

-

ARKF

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

ARKF
25.0%

Промышленность

LRNZ

-

ARKF

-

Недвижимость

LRNZ

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SCHG
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY

Доходность на риск

LRNZ vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.91

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.98

—

LRNZ vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ARKF

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-78.63%

+73.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-38.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-34.94%

+29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-34.97%

+32.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

22.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ARKF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

33.70%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

43.00%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

39.67%

-2.96%

Сравнение комиссий LRNZ и ARKF

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ARKF

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LRNZ and ARKF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: TrueMark Investments and ARK. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.75% for ARKF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор