PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с ARKF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 5.32%/yr vs -6.31%/yr for ARKF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.69%.

LRNZ

1 день
0.04%
1 месяц
8.75%
С начала года
23.78%
6 месяцев
21.66%
1 год
34.87%
3 года*
23.92%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-21.24%
1 год
-21.66%
3 года*
24.68%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и ARKF

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		23.78%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%90.52%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.69%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%102.34%

Correlation

The correlation between LRNZ and ARKF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.83

The correlation between LRNZ and ARKF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и ARKF

Секторы
LRNZ
ARKF

Технологии

82.1%
39.4%

Здравоохранение

15.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
82.1%
ARKF
39.4%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
ARKF
0.2%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
ARKF
9.6%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

ARKF

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

ARKF
13.7%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

ARKF

-

Энергетика

LRNZ

-

ARKF

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

ARKF
25.5%

Промышленность

LRNZ

-

ARKF

-

Недвижимость

LRNZ

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SCHG
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

LRNZ vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.65

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.75

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.56

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

-1.00

+4.15

LRNZ vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ARKF

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-78.63%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-38.50%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-38.50%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-75.30%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-39.05%

+31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-34.96%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

21.69%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ARKF

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

10.83%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

25.14%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

33.44%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

42.92%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

39.74%

-2.06%

Сравнение комиссий LRNZ и ARKF

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ARKF

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and ARKF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (14.14%) compared to ARKF (10.83%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, LRNZ leads with 5.32% vs -6.31% for ARKF. On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRNZ has performed better with a 5.32% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: TrueMark Investments and ARK. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.75% for ARKF.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор