PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с DAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с DAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index. LRNZ is actively managed, while DAT is passively managed. Over the past 3 years, LRNZ returned 26.33%/yr vs 16.04%/yr for DAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for DAT.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и DAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у DAT с доходностью -3.11%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и DAT

2026 (YTD)20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%2.88%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%

Correlation

The correlation between LRNZ and DAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between LRNZ and DAT shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и DAT

Секторы
LRNZ
DAT

Технологии

78.4%
97.1%

Здравоохранение

16.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

LRNZ
78.4%
DAT
97.1%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
DAT
0.8%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
DAT
2.2%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

DAT

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

DAT

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

DAT

-

Энергетика

LRNZ

-

DAT

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

DAT

-

Промышленность

LRNZ

-

DAT

-

Недвижимость

LRNZ

-

DAT

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

DAT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

ProShares Big Data Refiners ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SPY
Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVODAT с SRLN

Доходность на риск

LRNZ vs. DAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c DAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.13

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.03

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.11

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-0.25

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. DAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DAT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и DAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.13

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.05

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и DAT

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки DAT в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-56.22%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-34.70%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-34.73%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-10.08%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-26.23%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

15.10%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и DAT

Текущая волатильность для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) составляет 10.33%, в то время как у ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

13.55%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

25.18%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

29.78%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

34.02%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

34.02%

+3.62%

Сравнение комиссий LRNZ и DAT

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DAT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и DAT

Ни LRNZ, ни DAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and DAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to LRNZ (10.33%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs DAT's -56.22%.

On 3-year performance, LRNZ leads with 26.33% vs 16.04% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LRNZ has been the lower-risk option at 10.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRNZ has performed better with a 26.33% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

LRNZ and DAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DAT is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.58% for DAT.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и DAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор