PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с DAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с DAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index. LRNZ is actively managed, while DAT is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for DAT.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и DAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAT

1 день
-0.10%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
1.67%
С начала года
-2.75%
1 год
-3.99%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и DAT

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-1.12%

Correlation

The correlation between LRNZ and DAT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов LRNZ и DAT

Секторы
LRNZ
DAT

Технологии

82.1%
96.9%

Здравоохранение

15.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

LRNZ
82.1%
DAT
96.9%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
DAT
0.7%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
DAT
2.3%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

DAT

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

DAT

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

DAT

-

Энергетика

LRNZ

-

DAT

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

DAT

-

Промышленность

LRNZ

-

DAT

-

Недвижимость

LRNZ

-

DAT

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

DAT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

ProShares Big Data Refiners ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SCHG
Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с SRLNDAT с DIVODAT с XAIX.DE

Доходность на риск

LRNZ vs. DAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c DAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.00

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.25

—

LRNZ vs. DAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и DAT

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки DAT в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-56.22%

+51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-9.75%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-25.89%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и DAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

30.87%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

33.92%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

33.92%

+2.79%

Сравнение комиссий LRNZ и DAT

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DAT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и DAT

Ни LRNZ, ни DAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and DAT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

LRNZ and DAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DAT is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.58% for DAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и DAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор