PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с FDRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. LRNZ is actively managed, while FDRR is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и FDRR

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		0.78%

Correlation

The correlation between LRNZ and FDRR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов LRNZ и FDRR

Секторы
LRNZ
FDRR

Технологии

82.1%
38.2%

Здравоохранение

15.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.3%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LRNZ
82.1%
FDRR
38.2%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
FDRR
9.3%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
FDRR
10.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

FDRR
2.0%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

FDRR
8.2%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

FDRR
4.5%

Энергетика

LRNZ

-

FDRR
3.2%

Финансовые услуги

LRNZ

-

FDRR
11.3%

Промышленность

LRNZ

-

FDRR
8.3%

Недвижимость

LRNZ

-

FDRR
2.8%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

FDRR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

LRNZ vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.58

—

LRNZ vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и FDRR

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-36.52%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.98%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и FDRR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

11.16%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

15.01%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

16.81%

+19.90%

Сравнение комиссий LRNZ и FDRR

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и FDRR

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and FDRR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.15% for FDRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор