Сравнение LQTI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
LQTI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и USOY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
LQTI vs. USOY — Ранг доходности на риск
LQTI
USOY
Сравнение LQTI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.71 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.16 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.78 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.23 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и USOY составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и USOY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и USOY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -17.46% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -15.70% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.97% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.55% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 8.34% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и USOY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 12.05% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 18.34% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 25.35% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 22.35% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 22.35% | -16.24% |