Сравнение LQTI с HYGW
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. LQTI is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, LQTI returned 1.83% vs 6.26% for HYGW. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
LQTI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.86%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $2.19M | $2.25M | $1.69M |
Сравнение доходности по годам LQTI и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.80% | 6.59% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 5.20% |
Correlation
The correlation between LQTI and HYGW is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
The correlation between LQTI and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. HYGW — Ранг доходности на риск
LQTI
HYGW
Сравнение LQTI c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.46 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 15.43 | -14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQTI и HYGW
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -5.49% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -1.82% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.09% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.59% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.41% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и HYGW
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LQTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.88% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 2.35% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 2.94% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.61% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.61% | +1.30% |
Сравнение комиссий LQTI и HYGW
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и HYGW
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.29% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and HYGW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQTI has higher volatility (1.60%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.26% vs 1.83% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.26% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 9.29% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор