PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

LQTI и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и GOOP

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%56.18%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий LQTI и GOOP

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.41

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.20

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.03

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

12.30

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.41

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.26

-0.36

Корреляция

Корреляция между LQTI и GOOP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и GOOP

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и GOOP

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-27.49%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-23.32%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-15.24%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-6.44%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

5.75%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и GOOP

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

11.35%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

20.01%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

28.37%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

24.75%

-18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

24.75%

-18.64%