PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

LQTI и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и BUFD

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с YETHLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий LQTI и BUFD

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.38

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.04

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.90

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

10.38

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.38

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Корреляция

Корреляция между LQTI и BUFD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и BUFD

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и BUFD

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-10.75%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-6.57%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.72%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.03%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.20%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и BUFD

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.66% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.68%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

4.10%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

9.03%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

7.71%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

7.63%

-1.52%