PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

BUFD и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%6.82%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с BSCRBUFD с BTAL
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Сравнение комиссий BUFD и PHEQ

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

BUFD vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.83

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.73

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.89

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.53

-0.66

Корреляция

Корреляция между BUFD и PHEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и PHEQ

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и PHEQ

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-12.55%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.85%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.24%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.02%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.53%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и PHEQ

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.84%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

10.66%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

8.78%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

8.78%

-1.15%