PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFD с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.55%
6.06%
BUFD
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

2.41

BUFR:

2.52

Коэф-т Сортино

BUFD:

3.26

BUFR:

3.49

Коэф-т Омега

BUFD:

1.48

BUFR:

1.53

Коэф-т Кальмара

BUFD:

3.91

BUFR:

3.74

Коэф-т Мартина

BUFD:

22.42

BUFR:

21.23

Индекс Язвы

BUFD:

0.58%

BUFR:

0.72%

Дневная вол-ть

BUFD:

5.41%

BUFR:

6.07%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

BUFD:

-0.27%

BUFR:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 15.43%.


BUFD

С начала года

13.08%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

5.55%

1 год

12.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

15.43%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

6.05%

1 год

15.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFD и BUFR

И BUFD, и BUFR имеют комиссию равную 1.05%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFD c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.412.52
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.263.49
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.53
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.913.74
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 22.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.4221.23
BUFD
BUFR

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41
2.52
BUFD
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFR

Ни BUFD, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.27%
-0.45%
BUFD
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFR

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92%
1.79%
BUFD
BUFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab