PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BUFD и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BUFR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCRBUFD с BTAL
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJANBUFR с FMAR

Сравнение комиссий BUFD и BUFR

И BUFD, и BUFR имеют комиссию равную 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.83

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.63

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.16

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.96

-0.09

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFR

Ни BUFD, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-13.73%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.76%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-13.73%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.30%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.15%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.56%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFR

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.48%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.24%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

11.11%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.46%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

10.33%

-2.70%