PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFD с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFDBUFR
Дох-ть с нач. г.4.05%5.04%
Дох-ть за 1 год16.53%19.79%
Дох-ть за 3 года4.76%7.38%
Коэф-т Шарпа2.362.41
Дневная вол-ть6.63%7.93%
Макс. просадка-10.75%-13.73%
Current Drawdown-0.04%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFD и BUFR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFR

С начала года, BUFD показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 5.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
17.46%
28.78%
BUFD
BUFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

Сравнение комиссий BUFD и BUFR

И BUFD, и BUFR имеют комиссию равную 1.05%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFD c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.83
BUFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.88

Сравнение коэффициента Шарпа BUFD и BUFR

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BUFD и BUFR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.36
2.41
BUFD
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFR

Ни BUFD, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.04%
-0.18%
BUFD
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.72%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.72%
2.18%
BUFD
BUFR