Сравнение BUFD с BUFR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BUFD с BUFR

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).

BUFD и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BUFR.

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BUFD

BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

0.41

BUFR:

0.38

Коэф-т Сортино

BUFD:

0.63

BUFR:

0.59

Коэф-т Омега

BUFD:

1.10

BUFR:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUFD:

0.37

BUFR:

0.32

Коэф-т Мартина

BUFD:

1.92

BUFR:

1.72

Индекс Язвы

BUFD:

1.98%

BUFR:

2.39%

Дневная вол-ть

BUFD:

9.18%

BUFR:

10.88%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

BUFD:

-6.63%

BUFR:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -5.28%.

BUFD

С начала года

-4.51%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-3.18%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

-5.28%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-3.77%

1 год

4.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BUFD и BUFR

И BUFD, и BUFR имеют комиссию равную 1.05%.

BUFD

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

BUFD: 1.05%

BUFR

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

BUFR: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BUFR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFD c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BUFD: 0.41

BUFR: 0.38

Коэффициент Сортино

BUFD: 0.63

BUFR: 0.59

Коэффициент Омега

BUFD: 1.10

BUFR: 1.10

Коэффициент Кальмара

BUFD: 0.37

BUFR: 0.32

Коэффициент Мартина

BUFD: 1.92

BUFR: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUFD

BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFR

Ни BUFD, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BUFD

BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 6.84%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUFD

BUFR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BUFD с BUFR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFD и BUFR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BUFR

BUFD

BUFR

Сравнение BUFD c BUFR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFR

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество