PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33740U7037
CUSIP33740U703
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска20 янв. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

Популярные сравнения: BUFD с BSCR, BUFD с BALT, BUFD с BUFF, BUFD с AGG, BUFD с VOO, BUFD с BUFR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.82%
22.03%
BUFD (FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF показал доход в 3.17% с начала года и 15.31% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.17%5.84%
1 месяц-0.68%-2.98%
6 месяцев12.81%22.02%
1 год15.31%24.47%
5 лет (среднегодовая)N/A11.44%
10 лет (среднегодовая)N/A10.46%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.88%2.05%0.94%
2023-2.52%-1.41%6.01%2.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFD составляет 91, что означает, что он находится в топ 9% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 9191
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF(BUFD)
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BUFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.05

Коэффициент Шарпа

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.24
2.05
BUFD (FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.89%
-3.92%
BUFD (FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF показал максимальную просадку в 10.75%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.75%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.315
-5.48%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75
-4.45%5 янв. 2022 г.438 мар. 2022 г.1529 мар. 2022 г.58
-1.74%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.
-1.44%17 нояб. 2021 г.123 дек. 2021 г.510 дек. 2021 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.38%
3.60%
BUFD (FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)