- ISIN
- US33740U7037
- CUSIP
- 33740U703
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 20 янв. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции BUFD — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUFD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) показал доход в 5.08% с начала года и 14.40% за последние 12 месяцев.
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.14% | -1.65% | 4.25% | 1.75% | -0.08% | 5.08% | ||||||
| 2025 | 1.49% | -0.39% | -3.29% | -0.76% | 4.04% | 3.11% | 1.20% | 1.26% | 1.54% | 0.80% | 0.72% | 0.64% | 10.66% |
| 2024 | 0.88% | 2.05% | 0.94% | -0.72% | 2.35% | 1.46% | 0.66% | 1.43% | 0.85% | -0.16% | 2.68% | -0.58% | 12.42% |
| 2023 | 2.80% | -1.19% | 2.25% | 0.77% | 0.79% | 3.81% | 1.67% | -0.46% | -2.52% | -1.41% | 6.01% | 2.21% | 15.40% |
| 2022 | -1.41% | -0.60% | 1.61% | -4.15% | -0.59% | -3.36% | 2.76% | -1.34% | -3.53% | 2.77% | 2.24% | -2.04% | -7.70% |
| 2021 | -1.25% | 1.04% | 1.67% | 0.81% | 0.17% | 0.78% | 0.17% | 0.70% | -0.72% | 1.54% | -0.52% | 1.48% | 5.97% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF has an annualized alpha of 1.79%, beta of 0.41, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2021.
- This ETF participated in 40.44% of S&P 500 Index downside but only 39.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 39.36%
- Участие в снижении
- 40.44%
Комиссия
Комиссия BUFD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFD имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.93 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.97 | 13.52 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF показал максимальную просадку в 10.75%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Laddered Deep Buffer ETF составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.75%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 8mo 21d | 1y 3moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.15%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 5d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.48%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 18d | 3mo 15dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.45%март 2022 г. | 2mo 2d | 21d | 2mo 23dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.43%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BUFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -56.78% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -9.10% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | -18.90% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -25.43% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.72% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.97% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFD
Добавьте FT Vest Laddered Deep Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFD