PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFD с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFF

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF).

BUFD и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BUFF.

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
28.30%
35.92%
BUFD
BUFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

1.91

BUFF:

2.04

Коэф-т Сортино

BUFD:

2.60

BUFF:

2.95

Коэф-т Омега

BUFD:

1.37

BUFF:

1.40

Коэф-т Кальмара

BUFD:

3.25

BUFF:

3.21

Коэф-т Мартина

BUFD:

17.20

BUFF:

17.48

Индекс Язвы

BUFD:

0.63%

BUFF:

0.60%

Дневная вол-ть

BUFD:

5.66%

BUFF:

5.12%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BUFF:

-46.23%

Текущая просадка

BUFD:

-1.15%

BUFF:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 1.36%.

BUFD

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFF

С начала года

1.36%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.21%

1 год

10.00%

5 лет

5.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFD и BUFF

BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.99%.

BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BUFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFD c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.912.04
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.602.95
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.40
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.253.21
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2017.48
BUFD
BUFF

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.91
2.04
BUFD
BUFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFF

Ни BUFD, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFF

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.15%
-1.06%
BUFD
BUFF

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFF

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.78%
1.49%
BUFD
BUFF