Сравнение BUFD с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
BUFD и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFD и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFD и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и BSCR
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
BUFD vs. BSCR — Ранг доходности на риск
BUFD
BSCR
Сравнение BUFD c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.14 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 4.95 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.80 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 5.68 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 29.17 | -18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.14 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BUFD и BSCR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и BSCR
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и BSCR
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -17.26% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -0.81% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -14.87% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.14% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.41% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.16% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и BSCR
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.36% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 0.62% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 1.48% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 4.12% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 5.40% | +2.23% |