PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFD с BSCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BSCR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).

BUFD и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BSCR.

Корреляция

Корреляция между BUFD и BSCR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

0.81

BSCR:

2.93

Коэф-т Сортино

BUFD:

1.23

BSCR:

4.68

Коэф-т Омега

BUFD:

1.19

BSCR:

1.62

Коэф-т Кальмара

BUFD:

0.81

BSCR:

1.19

Коэф-т Мартина

BUFD:

3.30

BSCR:

16.28

Индекс Язвы

BUFD:

2.50%

BSCR:

0.40%

Дневная вол-ть

BUFD:

9.77%

BSCR:

2.19%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BSCR:

-17.26%

Текущая просадка

BUFD:

-1.03%

BSCR:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 2.12%.

BUFD

С начала года

1.21%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSCR

С начала года

2.12%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.34%

5 лет

1.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFD и BSCR

BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.

BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BSCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг риск-скорректированной доходности BSCR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFD c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BSCR

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

TTM20242023202220212020201920182017
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.27%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.38%3.33%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BSCR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BSCR

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...