PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFD с BSCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFD и BSCR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.67%
3.36%
BUFD
BSCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

2.52

BSCR:

1.69

Коэф-т Сортино

BUFD:

3.41

BSCR:

2.45

Коэф-т Омега

BUFD:

1.50

BSCR:

1.32

Коэф-т Кальмара

BUFD:

4.08

BSCR:

0.72

Коэф-т Мартина

BUFD:

23.42

BSCR:

7.99

Индекс Язвы

BUFD:

0.58%

BSCR:

0.57%

Дневная вол-ть

BUFD:

5.40%

BSCR:

2.69%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BSCR:

-17.26%

Текущая просадка

BUFD:

-0.08%

BSCR:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 4.20%.


BUFD

С начала года

13.26%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

5.80%

1 год

13.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSCR

С начала года

4.20%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

3.21%

1 год

4.55%

5 лет

1.57%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFD и BSCR

BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BSCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFD c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.521.69
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.412.45
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.32
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.080.72
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 23.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.427.99
BUFD
BSCR

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BSCR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52
1.69
BUFD
BSCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BSCR

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM2023202220212020201920182017
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
4.28%3.74%2.65%2.12%2.46%3.38%3.33%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BSCR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08%
-1.48%
BUFD
BSCR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BSCR

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99%
0.66%
BUFD
BSCR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab