PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while BSCR is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. BUFD is actively managed, while BSCR is passively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.65%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

BUFD

1 день
0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.62%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и BSCR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.24%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.59%

Correlation

The correlation between BUFD and BSCR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов BUFD и BSCR

Секторы
BUFD
BSCR

Технологии

36.2%
10.1%

Финансовые услуги

11.9%
20.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
10.4%

Промышленность

8.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Технологии

BUFD
36.2%
BSCR
10.1%

Финансовые услуги

BUFD
11.9%
BSCR
20.9%

Коммуникационные услуги

BUFD
10.9%
BSCR
4.0%

Потребительский циклический сектор

BUFD
10.1%
BSCR
12.1%

Здравоохранение

BUFD
8.4%
BSCR
10.4%

Промышленность

BUFD
8.1%
BSCR
6.6%

Потребительский защитный сектор

BUFD
4.9%
BSCR
5.1%

Энергетика

BUFD
3.5%
BSCR
3.9%

Коммунальные услуги

BUFD
2.3%
BSCR
3.3%

Недвижимость

BUFD
1.9%
BSCR
3.0%

Сырьевые материалы

BUFD
1.8%
BSCR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BUFB
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIEBSCR с BSCZ

Доходность на риск

BUFD vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
4.20

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
7.83

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.10

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

10.69

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.32

46.31

-22.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

4.20

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.35

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BSCR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-17.26%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.42%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-2.41%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-14.87%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.34%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.10%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BSCR

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.19%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

0.59%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

1.07%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

4.09%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

5.35%

+2.19%

Сравнение комиссий BUFD и BSCR

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BSCR

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFD and BSCR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFD has higher volatility (0.76%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs BSCR's -17.26%.

On 5-year performance, BUFD leads with 7.65% vs 1.41% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.65% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for BUFD.

BUFD is categorized as Defined Outcome, while BSCR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.10% for BSCR.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор