PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFD с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BALT

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BUFD и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BALT.

Корреляция

Корреляция между BUFD и BALT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.16%
23.41%
BUFD
BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

1.91

BALT:

2.97

Коэф-т Сортино

BUFD:

2.60

BALT:

4.31

Коэф-т Омега

BUFD:

1.37

BALT:

1.65

Коэф-т Кальмара

BUFD:

3.25

BALT:

5.02

Коэф-т Мартина

BUFD:

17.20

BALT:

25.67

Индекс Язвы

BUFD:

0.63%

BALT:

0.36%

Дневная вол-ть

BUFD:

5.66%

BALT:

3.13%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BALT:

-2.16%

Текущая просадка

BUFD:

-1.15%

BALT:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.02%.

BUFD

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALT

С начала года

1.02%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFD и BALT

BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFD c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.912.97
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.604.31
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.65
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.255.02
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2025.67
BUFD
BALT

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.91
2.97
BUFD
BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BALT

Ни BUFD, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BALT

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.15%
-0.47%
BUFD
BALT

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BALT

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.78%
0.74%
BUFD
BALT