Сравнение BUFD с BALT
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds. BUFD is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.70%/yr vs 6.09%/yr for BALT. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 3.37%.
BUFD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
BALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.69M | $17.50M | $16.25M | |
| $7.95M | $7.91M | $8.59M |
Сравнение доходности по годам BUFD и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 6.94% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 2.65% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 3.37% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
Correlation
The correlation between BUFD and BALT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BUFD and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. BALT — Ранг доходности на риск
BUFD
BALT
Сравнение BUFD c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFD | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 6.19 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 22.79 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFD и BALT
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -4.89% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -1.15% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | -4.89% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -4.89% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.34% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.31% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и BALT
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.86% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.48% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 2.25% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 3.31% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 3.28% | +4.21% |
Сравнение комиссий BUFD и BALT
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и BALT
Ни BUFD, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFD and BALT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFD has higher volatility (1.53%) compared to BALT (0.86%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs BALT's -4.89%.
On 5-year performance, BUFD leads with 7.70% vs 6.09% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.70% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
BUFD and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор