Сравнение BUFD с BALT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BUFD с BALT

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BUFD и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BALT.

Корреляция

Корреляция между BUFD и BALT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BUFD

BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

0.41

BALT:

1.38

Коэф-т Сортино

BUFD:

0.63

BALT:

2.07

Коэф-т Омега

BUFD:

1.10

BALT:

1.35

Коэф-т Кальмара

BUFD:

0.37

BALT:

1.40

Коэф-т Мартина

BUFD:

1.92

BALT:

8.01

Индекс Язвы

BUFD:

1.98%

BALT:

0.85%

Дневная вол-ть

BUFD:

9.18%

BALT:

4.93%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

BUFD:

-6.63%

BALT:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -0.89%.

BUFD

С начала года

-4.51%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-3.18%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALT

С начала года

-0.89%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BUFD и BALT

BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

BUFD

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

BUFD: 1.05%

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

BALT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFD c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BUFD: 0.41

BALT: 1.38

Коэффициент Сортино

BUFD: 0.63

BALT: 2.07

Коэффициент Омега

BUFD: 1.10

BALT: 1.35

Коэффициент Кальмара

BUFD: 0.37

BALT: 1.40

Коэффициент Мартина

BUFD: 1.92

BALT: 8.01

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUFD

BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BALT

Ни BUFD, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BALT

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BUFD

BALT

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BALT

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUFD

BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BUFD с BALT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BALT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFD и BALT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BALT

BUFD

BALT

Сравнение BUFD c BALT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BALT

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BALT

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество