PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BUFD и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%2.55%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCRBUFD с BTAL
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSABALT с HLIPX

Сравнение комиссий BUFD и BALT

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.95

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

12.95

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.71

-0.84

Корреляция

Корреляция между BUFD и BALT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BALT

Ни BUFD, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BALT

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-4.89%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-3.48%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.92%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.35%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.52%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BALT

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.62%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

1.84%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

4.48%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

3.36%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

3.36%

+4.27%