PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFD с BUFZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

BUFD и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BUFZ.

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

0.75

BUFZ:

0.71

Коэф-т Сортино

BUFD:

1.15

BUFZ:

1.11

Коэф-т Омега

BUFD:

1.18

BUFZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

BUFD:

0.76

BUFZ:

0.72

Коэф-т Мартина

BUFD:

3.08

BUFZ:

3.17

Индекс Язвы

BUFD:

2.49%

BUFZ:

2.30%

Дневная вол-ть

BUFD:

9.77%

BUFZ:

9.72%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BUFZ:

-10.14%

Текущая просадка

BUFD:

-2.15%

BUFZ:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью 0.38%.

BUFD

С начала года

0.08%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

0.35%

1 год

7.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFZ

С начала года

0.38%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

0.59%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFD и BUFZ

И BUFD, и BUFZ имеют комиссию равную 1.05%.

BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BUFZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг риск-скорректированной доходности BUFZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFZ

Ни BUFD, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFZ

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFZ

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеют волатильность 3.62% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...