Сравнение BUFD с BUFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).
BUFD и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BUFZ.
Основные характеристики
| BUFD | BUFZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.42% | 11.44% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 17.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 4.73 | 4.99 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 5.44 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | 32.34 | 33.10 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.51% |
| Дневная вол-ть | 5.45% | 4.86% |
| Макс. просадка | -10.75% | -3.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFD и BUFZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и BUFZ
С начала года, BUFD показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью 11.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и BUFZ
И BUFD, и BUFZ имеют комиссию равную 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и BUFZ
Ни BUFD, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFD и BUFZ
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BUFZ в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и BUFZ
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.