PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFD с BUFZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.55%
5.52%
BUFD
BUFZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

2.41

BUFZ:

2.60

Коэф-т Сортино

BUFD:

3.26

BUFZ:

3.53

Коэф-т Омега

BUFD:

1.48

BUFZ:

1.55

Коэф-т Кальмара

BUFD:

3.91

BUFZ:

4.04

Коэф-т Мартина

BUFD:

22.42

BUFZ:

23.67

Индекс Язвы

BUFD:

0.58%

BUFZ:

0.53%

Дневная вол-ть

BUFD:

5.41%

BUFZ:

4.80%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BUFZ:

-3.08%

Текущая просадка

BUFD:

-0.27%

BUFZ:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью 12.32%.


BUFD

С начала года

13.08%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

5.55%

1 год

12.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFZ

С начала года

12.32%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

5.52%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFD и BUFZ

И BUFD, и BUFZ имеют комиссию равную 1.05%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.412.60
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.263.53
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.55
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.914.04
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 22.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.4223.67
BUFD
BUFZ

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
2.41
2.60
BUFD
BUFZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFZ

Ни BUFD, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFZ

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BUFZ в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.27%
-0.25%
BUFD
BUFZ

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFZ

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92%
1.72%
BUFD
BUFZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab