Сравнение BUFD с BUFZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BUFD с BUFZ

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

BUFD и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BUFZ.

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BUFD

BUFZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFD:

0.33

BUFZ:

0.34

Коэф-т Сортино

BUFD:

0.51

BUFZ:

0.53

Коэф-т Омега

BUFD:

1.08

BUFZ:

1.09

Коэф-т Кальмара

BUFD:

0.30

BUFZ:

0.31

Коэф-т Мартина

BUFD:

1.49

BUFZ:

1.64

Индекс Язвы

BUFD:

2.04%

BUFZ:

1.89%

Дневная вол-ть

BUFD:

9.25%

BUFZ:

9.23%

Макс. просадка

BUFD:

-10.75%

BUFZ:

-10.14%

Текущая просадка

BUFD:

-7.74%

BUFZ:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -5.23%.

BUFD

С начала года

-5.64%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-4.52%

1 год

3.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFZ

С начала года

-5.23%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-4.23%

1 год

3.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BUFD и BUFZ

И BUFD, и BUFZ имеют комиссию равную 1.05%.

BUFD

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

BUFD: 1.05%

BUFZ

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

BUFZ: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BUFZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BUFZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BUFD: 0.33

BUFZ: 0.34

Коэффициент Сортино

BUFD: 0.51

BUFZ: 0.53

Коэффициент Омега

BUFD: 1.08

BUFZ: 1.09

Коэффициент Кальмара

BUFD: 0.30

BUFZ: 0.31

Коэффициент Мартина

BUFD: 1.49

BUFZ: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUFD

BUFZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFZ

Ни BUFD, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFZ

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BUFD

BUFZ

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFZ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 6.91%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUFD

BUFZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BUFD с BUFZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFZ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFD и BUFZ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFD и BUFZ

BUFD

BUFZ

Сравнение BUFD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFZ

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFZ

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество