PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

BUFD и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%9.34%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCRBUFD с BTAL
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLDBUFZ с JULJ

Сравнение комиссий BUFD и BUFZ

BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.83

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.72

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.83

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.71

-0.83

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFZ

Ни BUFD, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFZ

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-10.14%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.98%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.79%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.68%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.23%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFZ

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеют волатильность 2.68% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.82%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.14%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

9.49%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

7.49%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.49%

+0.14%