PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с BUFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, BUFD returned 14.40% vs 14.14% for BUFZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFD показывает доходность 5.08%, а BUFZ немного ниже – 4.98%.

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%9.34%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		4.98%11.05%11.48%8.75%

Correlation

The correlation between BUFD and BUFZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between BUFD and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFD и BUFZ

Секторы
BUFD
BUFZ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFD
36.2%
BUFZ
36.2%

Финансовые услуги

BUFD
11.9%
BUFZ
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFD
10.9%
BUFZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFD
10.1%
BUFZ
10.1%

Здравоохранение

BUFD
8.4%
BUFZ
8.4%

Промышленность

BUFD
8.1%
BUFZ
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFD
4.9%
BUFZ
4.9%

Энергетика

BUFD
3.5%
BUFZ
3.5%

Коммунальные услуги

BUFD
2.3%
BUFZ
2.3%

Недвижимость

BUFD
1.9%
BUFZ
1.9%

Сырьевые материалы

BUFD
1.8%
BUFZ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCRBUFD с BUFB
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с IVVBBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLDBUFZ с APRH

Доходность на риск

BUFD vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.73

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.15

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.05

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.97

21.94

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.96

-0.96

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFZ

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-10.14%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.51%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.21%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.64%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFZ

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеют волатильность 0.79% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.77%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.02%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

5.21%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

7.33%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

7.33%

+0.22%

Сравнение комиссий BUFD и BUFZ

BUFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFZ

Ни BUFD, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFD and BUFZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFD has higher volatility (0.79%) compared to BUFZ (0.77%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs BUFZ's -10.14%.

On 1-year performance, BUFD leads with 14.40% vs 14.14% for BUFZ. On fees, BUFD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 14.40% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

BUFD and BUFZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFD is categorized as Defined Outcome, while BUFZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 1.05% for BUFZ.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор