PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BUFD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с BSCRBUFD с BTAL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BUFD и SPY

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BUFD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.45

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.53

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

7.30

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между BUFD и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и SPY

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и SPY

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-55.19%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-12.05%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-24.50%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.24%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.09%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.52%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и SPY

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.69%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.31%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

9.47%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

19.05%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

17.06%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

17.92%

-10.29%